【摘要】：研究了標準均值方差投資組合選擇模型,針對目前求解方法不具有多項式算法復雜性,文章給出了求解均值方差投資組合優(yōu)化模型的原對偶內(nèi)點算法。該算法具有多項式復雜性,因此可以快速求解大規(guī)模的投資組合優(yōu)化模型。仿真結果表明,原對偶內(nèi)點算法可以較好地應用于投資組合問題,具有較廣泛的應用空間和一定的推廣價值。
[Abstract]:The standard mean-variance portfolio selection model is studied, and the original dual interior point algorithm for solving the mean-variance portfolio optimization model is presented in this paper. The algorithm has polynomial complexity, so it can quickly solve large-scale portfolio optimization model. The simulation results show that the primal dual interior point algorithm can be applied to the portfolio problem, and it has a wide application space and a certain extension value.
【作者單位】： 陜西理工學院數(shù)學系;
【基金】：陜西省教育廳自然科學研究項目(09JK381)
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

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【共引文獻】

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