【摘要】：引入遺留財富重視程度因子,在無借貸約束和不允許借貸約束的條件下,建立了有窮時間限的最優(yōu)消費與資產決策模型.運用隨機最優(yōu)控制理論及鞅最優(yōu)性原理求出了模型的顯式最優(yōu)解.在此基礎上,運用比較靜態(tài)分析方法考察了在有約束和沒有約束兩種市場中的消費行為,并對兩種市場中的消費和資產決策行為進行了比較研究.
[Abstract]:By introducing the value factor of legacy wealth, the optimal consumption and asset decision model with finite time limit is established under the condition of no loan constraint and no loan constraint. Using stochastic optimal control theory and martingale optimality principle, the explicit optimal solution of the model is obtained. On this basis, the comparative static analysis method is used to investigate the consumption behavior in both constrained and unconstrained markets, and a comparative study of consumption and asset decision-making behavior in the two markets is carried out.
【作者單位】： 重慶大學數理學院;重慶大學自動化學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(70571089) 國家社科基金項目(08BJY154) 教育部新世紀優(yōu)秀人才項目(NCET-07-0905)
【分類號】：F224;F830.5

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 孫良,潘德惠,樊治平;具有隨機收入的最優(yōu)消費和證券選擇問題[J];控制與決策;1998年S1期

2 劉海龍,吳沖鋒;考慮隨機方差的最優(yōu)消費和投資決策問題[J];管理工程學報;2002年01期

3 劉海龍,吳沖鋒;非完全市場最優(yōu)消費和投資策略研究[J];系統(tǒng)工程;2001年01期

4 申樹斌,夏少剛;最優(yōu)消費條件下的動態(tài)風險投資組合決策模型[J];經濟數學;2002年03期

5 申樹斌,夏少剛;考慮最優(yōu)消費的動態(tài)風險投資組合決策模型[J];運籌與管理;2002年05期

6 郭子君,吳讓泉;具有異常波動市場的消費與投資策略[J];控制理論與應用;2004年04期

7 陳關榮;線性二次型隨機最優(yōu)控制的樣條 RT 逼近[J];數學的實踐與認識;1985年03期

8 吳捷,馬裕旭;采用帶時滯的輸入-輸出模型的隨機最優(yōu)控制(英文)[J];控制理論與應用;1989年01期

9 韓澤縣,王岳森;最優(yōu)投資與消費模型研究的回顧與展望[J];西北農林科技大學學報(社會科學版);2005年01期

10 朱昌杰;終時不確定的隨機最優(yōu)控制[J];淮北煤炭師范學院學報(自然科學版);2005年02期

相關會議論文 前10條

1 田衛(wèi)民;;基于經濟增長的最優(yōu)消費規(guī)模:1978-2006[A];河北省第四屆社會科學學術年會論文專輯[C];2009年

2 常英;樂云祥;;隨機最優(yōu)控制在連續(xù)剛構橋和斜拉橋施工控制中的應用[A];二○○○年湖北省橋梁學術討論會論文集（下冊）[C];2000年

3 岳猛;么莉;劉建功;劉魯源;;隨機最優(yōu)控制與自適應控制的并行結構[A];1996年中國控制會議論文集[C];1996年

4 朱國偉;龔潔;張瑜;沈萍;;我國綠色新政下的低碳經濟思考[A];2010中國環(huán)境科學學會學術年會論文集(第一卷)[C];2010年

5 李先波;黃國石;劉軍祥;;關于投資的隨機最優(yōu)控制問題[A];1999中國控制與決策學術年會論文集[C];1999年

6 司徒榮;;帶跳金融市場的最優(yōu)消費之一種解法——隨機控制的拉格朗日乘子法[A];1997年中國控制會議論文集[C];1997年

7 應祖光;朱位秋;;部分可觀測非線性系統(tǒng)的隨機最優(yōu)控制[A];第七屆全國非線性動力學學術會議和第九屆全國非線性振動學術會議論文集[C];2004年

8 顧安邦;常英;樂云祥;;大跨徑預應力連續(xù)剛構橋施工控制的理論和方法[A];中國公路學會橋梁和結構工程學會一九九九年橋梁學術討論會論文集[C];1999年

9 周淵;;線性隨機系統(tǒng)的非二次最優(yōu)控制[A];第25屆中國控制會議論文集（上冊）[C];2006年

10 朱位秋;;擬哈密頓系統(tǒng)非線性隨機最優(yōu)控制研究的若干進展[A];第八屆全國動力學與控制學術會議論文集[C];2008年

相關重要報紙文章 前10條

1 劉亢　劉健 朱薇;低端有保障、中端有市場、高端有約束[N];人民政協(xié)報;2010年

2 本報記者白青鋒 中國勞動保障報記者韓智力;合法的內部規(guī)章同樣有約束力[N];工人日報;2002年

3 ;化妝品頻現擬禁字名稱標識新規(guī)有約束[N];消費日報;2009年

4 劉云龍;五大舉措應對人口老齡化挑戰(zhàn)[N];中國保險報;2004年

5 袁景剛;河北首部循環(huán)經濟指導讀本出臺[N];今日信息報;2006年

6 張亞芬;建立健全發(fā)展循環(huán)經濟的政策法規(guī)體系[N];學習時報;2005年

7 通訊員　傅春秘 記者　蔡計鎖;"大循環(huán)藍本"引領港城未來15年發(fā)展[N];河北日報;2006年

8 鄒輝;保險公司違反內部規(guī)定承保的保單是否有效[N];中國保險報;2000年

9 胡冰;人才大戰(zhàn)搶先手[N];中國財經報;2001年

10 鐘翼;貨幣政策取向應考慮金融資產價格[N];中國審計報;2002年

相關博士學位論文 前10條

1 張峰;正倒向系統(tǒng)相關的偏微分方程與隨機最優(yōu)控制問題[D];山東大學;2009年

2 馮駒;擬哈密頓系統(tǒng)非線性隨機最優(yōu)控制的若干問題研究[D];浙江大學;2011年

3 羅銀淼;基于隨機平均法的非線性系統(tǒng)隨機響應與最優(yōu)控制的試驗和應用研究[D];浙江大學;2011年

4 史敬濤;帶泊松跳躍的正倒向隨機最優(yōu)控制理論及其應用[D];山東大學;2009年

5 丁傳明;考慮保險的最優(yōu)消費、投資模型研究[D];中南大學;2003年

6 陳虹麗;基于π型舵船舶縱向多變量隨機控制方法研究[D];哈爾濱工程大學;2004年

7 王永;不確定擬Hamilton系統(tǒng)的非線性隨機最優(yōu)控制的魯棒性與其魯棒控制[D];浙江大學;2008年

8 宦榮華;計及執(zhí)行器飽和的擬哈密頓系統(tǒng)的非線性隨機最優(yōu)控制[D];浙江大學;2007年

9 葛根;矩形薄板振動的隨機分岔和可靠性研究[D];天津大學;2009年

10 陳麗;時滯隨機系統(tǒng)的最優(yōu)控制問題及應用[D];山東大學;2010年

相關碩士學位論文 前10條

1 王丹平;帶利率和稅收的最優(yōu)消費投資策略[D];中南大學;2011年

2 李淑娟;帶有通脹的最優(yōu)消費和投資模型研究[D];安徽工程大學;2011年

3 牛艷;在機制轉換金融市場中投資者的最優(yōu)消費和投資行為分析[D];安徽工程大學;2011年

4 陳超;不同代理人假設下的最優(yōu)消費—投資與退休問題研究[D];安徽工程大學;2011年

5 孫子龍;帶終端限制的一類隨機最優(yōu)控制問題的最大值原理[D];山東大學;2010年

6 蔡立剛;伴有狀態(tài)矩方程的隨機最優(yōu)控制變分方法及其應用[D];東北大學;2008年

7 李洪宇;基于跳躍——擴散過程的最優(yōu)消費投資組合問題研究[D];山東科技大學;2003年

8 鄧麗紅;連續(xù)時間證券投資組合[D];天津大學;2003年

9 馬曉麗;摩擦金融市場的投資組合策略研究[D];山東大學;2010年

10 徐曉楠;基于跨期最優(yōu)消費理論的中國進口消費品和國內消費品關系研究[D];浙江工商大學;2012年

，

本文編號：2305152