【摘要】：本文采用半鞅過程的雙重次方變差和多重次方變差構造的跳檢驗統(tǒng)計量,對滬深300指數(shù)進行日內跳檢驗。檢驗結果表明,滬深300指數(shù)多于1/3的交易日有跳發(fā)生,跳發(fā)生的概率在不同交易時段并不均勻,并表現(xiàn)出一定的持續(xù)性。計算結果表明,跳二次變差在二次變差中占的比例高達32.48%,是二次變差的重要組成部分。
[Abstract]:In this paper, we use the jump test statistics of double power variation and multiple power variation of semimartingale process to test the intra-day jump of Shanghai and Shenzhen 300 index. The test results show that there are jumps in more than one third of the trading days in the CSI 300 index, and the probability of the jumps is not uniform in different trading periods, and shows a certain persistence. The results show that the proportion of jump quadratic variation in quadratic variation is as high as 32.48, which is an important part of quadratic variation.
【作者單位】： 上海財經大學經濟學院;
【分類號】：F832.51;F224

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本文編號：2302784