本文關(guān)鍵詞：利率市場化進程中我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《武漢理工大學(xué)》 2005年

利率市場化進程中我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究

葛紅  

【摘要】：目前，無論是中央銀行，還是商業(yè)銀行對金融風(fēng)險管理重要性的認識都在不斷提高。但是對金融風(fēng)險的管理主要集中于對信貸風(fēng)險的管理，對利率風(fēng)險的管理問題，尤其是利率變動對國內(nèi)商業(yè)銀行的影響很少論及。隨著我國利率市場化進程的推進，，商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險將日益凸現(xiàn)，如何管理商業(yè)銀行的利率風(fēng)險問題將是擺在商業(yè)銀行面前的一個非常現(xiàn)實的課題。 本文以我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究為主線，對利率市場化進程中我國商業(yè)銀行面臨的主要利率風(fēng)險進行了全面的分析。本文采用理論和實證相結(jié)合的方法分析了我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理狀況，并客觀分析了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中存在的問題。并在此基礎(chǔ)上結(jié)合中國實際對構(gòu)筑我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理體系提出了一些設(shè)想和建議。 第一部分 概述我國利率市場化改革的實施情況。首先介紹利率市場化的內(nèi)涵。其次，對我國利率市場化改革的進程進行回顧，指出利率市場化的進程應(yīng)是一個循序漸進的過程。 第二部分 利率市場化改革中我國商業(yè)銀行面臨的主要利率風(fēng)險。闡述了何謂利率風(fēng)險，以及利率管制下、市場化改革初期和市場化后我國商業(yè)銀行面臨的不同類型的利率風(fēng)險。重點對利率市場化后人民幣利率的走勢進行了分析，并在此基礎(chǔ)上，詳細分析了利率市場化后商業(yè)銀行面臨的兩類利率風(fēng)險，即由于中央銀行利率管理機制的轉(zhuǎn)變形成的階段性風(fēng)險以及利率市場化完成后由銀行內(nèi)部利率風(fēng)險管理機制引起的恒久性風(fēng)險。其中恒久性風(fēng)險包括重新定價風(fēng)險、收益曲線風(fēng)險、基本風(fēng)險和選擇權(quán)風(fēng)險。 第三部分 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析。深入剖析了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的成因，并采用利率風(fēng)險衡量的缺口分析方法，對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理進行實證分析。最后對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中存在的問題進行深入的分析。 第四部分 利率市場化進程中我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的原則和對策。指出我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理應(yīng)堅持以下原則：符合巴塞爾委員會《利率風(fēng)險管理原則》、與國際銀行業(yè)利率風(fēng)險管理的慣例和實際做法接軌和符合我國國情。在堅持以上原則的基礎(chǔ)上提出了構(gòu)筑我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理體系的設(shè)想，并就目前如何加強我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險內(nèi)部管理的問題進行了探討。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號】：F832.3
【目錄】：

第1章 我國利率市場化改革概述6-11

1．1 利率市場化的內(nèi)涵6-7

1．2 我國利率市場化的進程7-11

第2章 利率市場化改革中我國商業(yè)銀行面臨的主要利率風(fēng)險11-29

2．1 本文對利率風(fēng)險的界定11

2．2 利率管制下特有的利率風(fēng)險11-12

2．3 利率市場化改革初期的商業(yè)銀行的階段性利率風(fēng)險12-18

2．3．1 利率市場化后人民幣利率走勢分析12-14

2．3．2 利率市場化階段性風(fēng)險分析14-18

2．4 利率市場化進程中的商業(yè)銀行的恒久性利率風(fēng)險形式18-29

2．4．1 重新定價風(fēng)險18-23

2．4．2 收益曲線風(fēng)險23-25

2．4．3 基本風(fēng)險25-27

2．4．4 選擇權(quán)風(fēng)險27-29

第3章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析29-39

3．1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的成因分析29-32

3．1．1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險的內(nèi)部成因29-30

3．1．2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險的外部成因30-32

3．2 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的實踐32-37

3．2．1 利率風(fēng)險衡量的缺口分析方法32-34

3．2．2 我國商業(yè)銀行缺口管理的實證分析34-37

3．3 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中存在的問題分析37-39

3．3．1 對利率風(fēng)險管理的理論和方法缺乏足夠的了解和認識37

3．3．2 利率風(fēng)險管理的體制不夠健全37-38

3．3．3 利率風(fēng)險管理辦法和手段跟不上形勢發(fā)展的要求38

3．3．4 缺乏及時有效地控制和規(guī)避風(fēng)險的工具38

3．3．5 利率風(fēng)險管理的高級人才資源匱乏38-39

第4章 利率市場化進程中我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的原則和對策39-50

4．1 基本原則39-41

4．1．1 符合巴塞爾委員會《利率風(fēng)險管理原則》39-40

4．1．2 與國際銀行業(yè)利率風(fēng)險管理的慣例和實際做法接軌40

4．1．3 符合我國國情40-41

4．2 構(gòu)筑我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理體系的設(shè)想41-46

4．2．1 利率風(fēng)險的內(nèi)部控制體系41-44

4．2．2 利率風(fēng)險的外部監(jiān)管系統(tǒng)44-46

4．3 加強我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險內(nèi)部管理的對策建議46-50

4．3．1 加強資產(chǎn)負債管理46

4．3．2 大力發(fā)展表外業(yè)務(wù)和其他金融工具46-47

4．3．3 建立高度協(xié)調(diào)的產(chǎn)品定價體系47-48

4．3．4 培育風(fēng)險管理文化48

4．3．5 進行利率預(yù)測48-50

第5章 結(jié)論50-51

參考文獻51-53

致謝53

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