【摘要】：1996年,我國(guó)放開了同業(yè)拆借市場(chǎng)利率,利率市場(chǎng)化改革正式開啟,之后我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革一直處在在穩(wěn)步推進(jìn)中,2013年對(duì)貸款的利率管制的全面放開預(yù)示著我國(guó)的利率改革已經(jīng)邁出了關(guān)鍵性的一步,改革的最終目的是要發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)于資源配置的作用,進(jìn)而促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整,有助于解決目前“三農(nóng)”及小微企業(yè)信貸資金來(lái)源困難問題。利率市場(chǎng)化改革在推動(dòng)商業(yè)銀行積極提高自主經(jīng)營(yíng)的能力,銀行經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的同時(shí),也使得商業(yè)銀行面臨著傳統(tǒng)收益下降,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn),由此可見,利率變動(dòng)對(duì)于整個(gè)金融市場(chǎng)甚至整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系都有著重大的影響。隨著國(guó)家對(duì)于利率管制的放開,利率的形成由市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律決定,利率波動(dòng)的不可預(yù)測(cè)性大幅度的提高,在很大程度上對(duì)銀行利潤(rùn)造成了沖擊,商業(yè)銀行面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大的危機(jī),這同時(shí)也促使了商業(yè)銀行必須加大對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重視,為此巴塞爾委員會(huì)也出臺(tái)了相關(guān)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理12條原則。然而長(zhǎng)久以來(lái),我國(guó)的利率一直處于管制中這也就使得利率風(fēng)險(xiǎn)管理方面無(wú)論是理論還是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)都較為薄弱,利率風(fēng)險(xiǎn)的逐步提高使得我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)面臨著風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)管理的雙重壓力。因此探討商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理問題,不僅具有著理論意義,更關(guān)系著商業(yè)銀行謀求生存與發(fā)展的現(xiàn)實(shí)意義。本文以利率改革步伐加快引起商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)提高為背景,完善農(nóng)業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系為研究目的,采用了規(guī)范分析法、定性與定量分析法、比較分析法。首先介紹了利率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論,包括利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、原則,利率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法與管理方法。其次從外部與內(nèi)部?jī)蓚€(gè)方面闡述了農(nóng)業(yè)銀行亟需進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的原因,其中宏觀利率環(huán)境變化,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇與客戶選擇增多是外部風(fēng)險(xiǎn)的主要原因,內(nèi)部利率風(fēng)險(xiǎn)主要是由于凈利息收入占比過高,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)缺陷以及存在敏感性缺口原因。再次結(jié)合農(nóng)業(yè)銀行目前利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀指出了風(fēng)險(xiǎn)管理體系、度量方法、風(fēng)險(xiǎn)管理人員等方面存在的問題。最后根據(jù)問題結(jié)合農(nóng)業(yè)銀行實(shí)際情況認(rèn)為農(nóng)業(yè)銀行需要在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、提高金融產(chǎn)品定價(jià)能力以及完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系幾方面進(jìn)行改進(jìn)。
[Abstract]:In 1996, China opened up the interbank lending market interest rate, and the market-oriented interest rate reform was officially launched. Since then, China's interest rate marketization reform has been steadily advancing. The overall liberalization of interest rate controls on loans in 2013 indicates that China's interest rate reform has taken a crucial step. The ultimate purpose of the reform is to give play to the role of the market in the allocation of resources, and then to promote the development of the real economy and the structural adjustment, which will help to solve the problem of the difficult sources of credit funds for the "agriculture, rural areas" and small and micro enterprises at present. The reform of interest rate marketization not only promotes commercial banks to improve their ability to operate independently, but also makes commercial banks face the risks of decreasing traditional income and intensifying interbank competition. Interest rate changes have a significant impact on the entire financial markets and even the entire economic system. With the liberalization of interest rate control, the formation of interest rate is determined by the law of market value, and the unpredictability of interest rate fluctuation greatly increases, which to a large extent has impacted the bank profits. Commercial banks are faced with the crisis of increasing interest rate risk, which also urges commercial banks to pay more attention to interest rate risk management. For this reason, the Basel Committee has also issued 12 principles of interest rate risk management. However, for a long time, the interest rate in our country has been under control, which makes the interest rate risk management both theoretical and practical experience is relatively weak. With the gradual improvement of interest rate risk, Chinese financial institutions are facing the double pressure of risk management and operation management. Therefore, it is not only of theoretical significance to discuss the issue of interest rate risk management of commercial banks, but also related to the practical significance of survival and development of commercial banks. Based on the background of interest rate reform and the improvement of agricultural bank's interest rate risk management system, this paper adopts normative analysis method, qualitative and quantitative analysis method and comparative analysis method. This paper first introduces the relevant theories of interest rate risk management, including the connotation, classification, principle, measurement and management of interest rate risk. Secondly, from the external and internal aspects, the paper expounds the reasons for the urgent need of interest rate risk management in Agricultural Bank. The main reasons for the external risk are the change of macro interest rate environment, the intensification of industry competition and the increase of customer choice. The internal interest rate risk is mainly due to the high proportion of net interest income, the structural defects of assets and liabilities and the sensitivity gap. Thirdly, combining with the current situation of interest rate risk management of Agricultural Bank of China, the paper points out the problems of risk management system, measurement method, risk managers and so on. Finally, according to the actual situation of Agricultural Bank of China, the author thinks that Agricultural Bank should improve its business innovation, improve the pricing ability of financial products and perfect the risk management system.
【學(xué)位授予單位】：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

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