【摘要】：相對于標(biāo)準(zhǔn)的支持向量機(jī),最小二乘支持向量機(jī)是將求解二次規(guī)劃問題轉(zhuǎn)化為求解一組線性方程,從而能提高求解速度。將最小二乘支持向量機(jī)和GARCH模型相結(jié)合應(yīng)用于金融時(shí)間序列預(yù)測中。通過在實(shí)際股票市場預(yù)測中的比較分析,能夠證實(shí)所給方法是可行的、有效的。
[Abstract]:Compared with the standard support vector machine, the least squares support vector machine transforms the quadratic programming problem into solving a set of linear equations, which can improve the speed of solving the problem. The least square support vector machine (LS-SVM) and GARCH model are combined to predict financial time series. Through the comparative analysis in the actual stock market forecast, it can be proved that the proposed method is feasible and effective.
【作者單位】： 遼寧師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：遼寧省高等學(xué)校科研項(xiàng)目資助(2008343)
【分類號】：F224;F832.51

【共引文獻(xiàn)】

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1 未良莉;;中國城鄉(xiāng)居民收入差距與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系探析[J];安徽教育學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

2 嚴(yán)忠;李偉軍;陸磊;;中國經(jīng)濟(jì)增長影響因素協(xié)整分析[J];安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年01期

3 蔣滿霖;周國霞;;我國城鎮(zhèn)居民收入和消費(fèi)的協(xié)整分析[J];安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年03期

4 井百祥;孫伶俐;;合格的境外機(jī)構(gòu)投資者制度對我國證券市場風(fēng)險(xiǎn)的影響分析——基于股權(quán)分置改革下的實(shí)證研究[J];安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年03期

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7 郭輝;王玲;劉賀平;;基于核主成分分析與最小二乘支持向量機(jī)結(jié)合處理時(shí)間序列預(yù)測問題[J];北京科技大學(xué)學(xué)報(bào);2006年03期

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9 趙瑾璐;潘志恒;;國際技術(shù)轉(zhuǎn)移與我國技術(shù)進(jìn)步的實(shí)證研究[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2007年01期

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1 付煒;馬建國;;一種有源低功耗微波頻段RFID標(biāo)簽設(shè)計(jì)[A];四川省電子學(xué)會(huì)半導(dǎo)體與集成技術(shù)專委會(huì)2006年度學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

2 曲兆鵬;姜曉華;;二元性勞動(dòng)力市場政策與經(jīng)濟(jì)增長——來自中國省際面板數(shù)據(jù)的證據(jù)(討論稿)[A];2005年中國教育經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)會(huì)議論文集[C];2005年

3 林健;朱幫助;;基于LS-SVM的區(qū)域經(jīng)濟(jì)短期預(yù)測[A];2006中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

4 陳進(jìn)東;王鮮芳;潘豐;;基于FSVM與機(jī)理的青霉素發(fā)酵過程混合建模[A];2007中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

5 李方方;趙英凱;賈玉瑩;杜杰;;基于最小二乘支持向量機(jī)的油品質(zhì)量預(yù)測[A];第25屆中國控制會(huì)議論文集（上冊）[C];2006年

6 鄭書耀;;中國能源危機(jī)問題的實(shí)證分析[A];福建省科協(xié)第六屆學(xué)術(shù)年會(huì)節(jié)能與可再生能源分會(huì)專刊[C];2006年

7 梁紀(jì)堯;;我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展影響因素的實(shí)證研究[A];“落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，又快又好發(fā)展山東保險(xiǎn)業(yè)”論文評選[C];2006年

8 施俊;鄭永平;周康源;嚴(yán)壯志;;骨骼肌的多參量結(jié)合研究：SVM的應(yīng)用研究[A];2005年上海市生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

9 尹越棟;郭丙君;;基于最小二乘支持向量機(jī)的非線性通用模型控制[A];中國計(jì)量協(xié)會(huì)冶金分會(huì)2008年會(huì)論文集[C];2008年

10 邢燕;檀結(jié)慶;;最小二乘支持向量機(jī)及其在數(shù)字水印中的應(yīng)用[A];2007'儀表，自動(dòng)化及先進(jìn)集成技術(shù)大會(huì)論文集（一）[C];2007年

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1 夏建濤;基于機(jī)器學(xué)習(xí)的高維多光譜數(shù)據(jù)分類[D];西北工業(yè)大學(xué);2002年

2 范昕煒;支持向量機(jī)算法的研究及其應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2003年

3 劉廣利;基于支持向量機(jī)的經(jīng)濟(jì)預(yù)警方法研究[D];中國農(nóng)業(yè)大學(xué);2003年

4 吳濤;核函數(shù)的性質(zhì)、方法及其在障礙檢測中的應(yīng)用[D];中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2003年

5 周偉達(dá);核機(jī)器學(xué)習(xí)方法研究[D];西安電子科技大學(xué);2003年

6 朱凌云;移動(dòng)心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)ECG信號的智能檢測與分析方法研究[D];重慶大學(xué);2003年

7 王達(dá);時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘研究與應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2004年

8 解應(yīng)春;基于Kernel學(xué)習(xí)機(jī)的建模與分類的應(yīng)用算法研究[D];浙江大學(xué);2003年

9 于義彬;水資源系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理與優(yōu)化決策理論及應(yīng)用研究[D];大連理工大學(xué);2004年

10 任志祥;中國經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與世界經(jīng)濟(jì)周期的協(xié)動(dòng)性研究[D];浙江大學(xué);2004年

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1 沈培華;支持矢量機(jī)的算法研究和應(yīng)用[D];南京理工大學(xué);2002年

2 姬水旺;強(qiáng)噪聲和類間重疊數(shù)據(jù)下支持向量機(jī)學(xué)習(xí)的研究[D];武漢科技大學(xué);2002年

3 劉慶平;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與支持向量機(jī)學(xué)習(xí)算法的理論及仿真研究[D];燕山大學(xué);2003年

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5 雷靜;支持向量機(jī)在基于邊緣檢測的圖像分割和函數(shù)估計(jì)中的應(yīng)用[D];河北工業(yè)大學(xué);2003年

6 姚志毅;論技術(shù)壁壘對出口貿(mào)易的影響：理論模型及中國實(shí)證[D];湖南大學(xué);2003年

7 吳健雄;公共支出的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)研究[D];湖南大學(xué);2003年

8 田冬煒;中國資本外逃問題研究[D];湖南大學(xué);2003年

9 姚肖剛;石油產(chǎn)品質(zhì)量近紅外光譜在線分析系統(tǒng)研究開發(fā)[D];浙江大學(xué);2004年

10 許光;支持向量機(jī)在化工過程建模中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2004年

【相似文獻(xiàn)】

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2 王曉潤;孫鑫;;基于VaR-GARCH模型的開放式基金風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析[J];商業(yè)時(shí)代;2011年20期

3 謝春利;邵誠;趙丹丹;;一類非線性系統(tǒng)基于最小二乘支持向量機(jī)的自適應(yīng)H_∞控制[J];控制理論與應(yīng)用;2011年07期

4 張?zhí)K林;;我國黃金現(xiàn)貨波動(dòng)率預(yù)測能力分析——基于GARCH模型與CARR模型的比較[J];金融理論與實(shí)踐;2011年08期

5 向昌盛;周子英;余喜林;張林峰;;遺傳算法在混沌時(shí)間序列預(yù)測中的應(yīng)用研究[J];計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究;2011年08期

6 魯美娟;賈揚(yáng)蕾;;基于GARCH模型的股市收益與股指波動(dòng)的實(shí)證研究[J];會(huì)計(jì)之友;2011年20期

7 王若星;張德生;彭瀟熟;;上證指數(shù)的基于小波的NN-GARCH模型及實(shí)證研究[J];陜西科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年03期

8 熊高峰;韓鵬;聶坤凱;;時(shí)間序列分解在短期電價(jià)分析與預(yù)測中的應(yīng)用[J];電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào);2011年03期

9 金素;劉璐;;GARCH模型在金融風(fēng)險(xiǎn)測度中的應(yīng)用——以2005～2010年滬深指數(shù)為例[J];金融教學(xué)與研究;2011年03期

10 李保霞;;基于深證綜合指數(shù)的GARCH模型實(shí)證分析[J];黑龍江對外經(jīng)貿(mào);2011年08期

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1 謝赤;吳雄偉;;基于GARCH模型的CHIBOR行為實(shí)證分析[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2003年

2 杜子平;;金融系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同持續(xù)性分析——關(guān)于滬深股市的實(shí)證分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

3 李漢東;方�？�;;波動(dòng)持續(xù)性與金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年

4 傅冬綿;黃賾琳;;證券市場股票收益的GARCH模型[A];計(jì)算機(jī)模擬與信息技術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年

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6 林健;朱幫助;;基于LS-SVM的區(qū)域經(jīng)濟(jì)短期預(yù)測[A];2006中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

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8 康宇虹;孫德鵬;郜中華;;KMV模型在我國上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量中的實(shí)證研究[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會(huì)論文集[C];2008年

9 許啟發(fā);劉少杰;;基于Copula技術(shù)的動(dòng)態(tài)組合投資選擇新方法[A];第四屆（2009）中國管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場論文集[C];2009年

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1 陳志斌;對沖基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與應(yīng)用研究[D];同濟(jì)大學(xué);2008年

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3 張運(yùn)鵬;基于GARCH模型的金融市場風(fēng)險(xiǎn)研究[D];吉林大學(xué);2009年

4 李偉;基于金融波動(dòng)模型的Copula函數(shù)建模與應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

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1 王振東;股指期貨推出對股市波動(dòng)性影響探究[D];中央財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

2 汪桂敏;基于GARCH模型的VAR方法在期貨交易保證金設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2005年

3 尹波;我國認(rèn)購權(quán)證上市對標(biāo)的股票影響的實(shí)證分析[D];廈門大學(xué);2008年

4 楊顯;基于誤差修正和GARCH模型的銅套期保值比率研究[D];河南大學(xué);2009年

5 劉薇;基于誤差修正與GARCH模型的套期保值比率估計(jì)與分析[D];湖南大學(xué);2005年

6 張燕;人民幣升值對我國股市波動(dòng)性影響的實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2007年

7 張躍鵬;股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)配置、傳導(dǎo)與控制[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

8 嚴(yán)玉敏;基于Vasicek模型和CIR模型的中國利率期限結(jié)構(gòu)實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2009年

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10 岑yN;股指期貨波動(dòng)性與股權(quán)分置改革關(guān)系研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

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本文編號：2284080