【摘要】：本文通過對(duì)2000年1月～2009年12月月平均匯率對(duì)數(shù)進(jìn)行分析,建立1階差分、2階自回歸、8階滯后移動(dòng)平均模型(ARIMA(2,1,8)),得出如下結(jié)論:匯率對(duì)數(shù)波動(dòng)暨匯率進(jìn)化源自新息沖擊與匯率對(duì)數(shù)波動(dòng)本身等兩類因素,分別占83.3%和17.7%;其中當(dāng)期和近2期新息沖擊和匯率對(duì)數(shù)波動(dòng)引起的匯率進(jìn)化占55.2%;匯率對(duì)數(shù)波動(dòng)對(duì)匯率進(jìn)化影響具有時(shí)滯性(2期)和疊進(jìn)交叉?zhèn)鬟f性(多期),新息沖擊對(duì)匯率進(jìn)化影響具有記憶性(1～8期)、相對(duì)長(zhǎng)久性(0～8期)和穩(wěn)定性(3～8期)。這些結(jié)論啟示政府和外貿(mào)企業(yè)等市場(chǎng)主體,匯率改革和監(jiān)管以及重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的出臺(tái),分三個(gè)階段(即0～2期、3～8期和9期以后)影響匯率的波動(dòng),三個(gè)階段的工作重心不應(yīng)相同。模型對(duì)2010年匯率變動(dòng)的預(yù)測(cè)(交替波動(dòng)、整體升值趨勢(shì))符合1～3月份的實(shí)際情況,精度很高。
[Abstract]:This paper analyzes the logarithm of the monthly average exchange rate from January 2000 to December 2009. The first order difference 2 order autoregressive and 8 order lag moving average model (ARIMA (2 / 1 / 8), is established. The conclusions are as follows: exchange rate logarithmic fluctuation and exchange rate evolution are derived from two kinds of factors, such as innovation shock and exchange rate logarithmic fluctuation itself. Account for 83.3% and 17.7% respectively, of which the current and recent two periods of innovation shocks and exchange rate logarithmic fluctuations caused by the evolution of the exchange rate accounted for 55.2; the impact of logarithmic exchange rate fluctuations on the evolution of exchange rates has time-delay (2) and overlapping cross-transitivity (multi-period), innovation impulse. The impact of stroke on the evolution of exchange rate was of memory (1 / 8), relatively permanent (0 / 8) and stability (3 / 8). These conclusions enlighten the market entities such as government and foreign trade enterprises, exchange rate reform and supervision, and the introduction of major economic matters, which are divided into three stages (i.e., period 0, period 2, period 3, period 8 and period 9), which affect the fluctuation of exchange rate. The focus of the three phases should not be the same. The forecast of exchange rate change in 2010 (alternating fluctuation, overall appreciation trend) is in line with the actual situation in January and March, and the accuracy is very high.
【作者單位】： 湖南科技大學(xué);
【分類號(hào)】：F224;F832.52

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2251007