【摘要】：本文通過對2000年1月～2009年12月月平均匯率對數進行分析,建立1階差分、2階自回歸、8階滯后移動平均模型(ARIMA(2,1,8)),得出如下結論:匯率對數波動暨匯率進化源自新息沖擊與匯率對數波動本身等兩類因素,分別占83.3%和17.7%;其中當期和近2期新息沖擊和匯率對數波動引起的匯率進化占55.2%;匯率對數波動對匯率進化影響具有時滯性(2期)和疊進交叉?zhèn)鬟f性(多期),新息沖擊對匯率進化影響具有記憶性(1～8期)、相對長久性(0～8期)和穩(wěn)定性(3～8期)。這些結論啟示政府和外貿企業(yè)等市場主體,匯率改革和監(jiān)管以及重大經濟事項的出臺,分三個階段(即0～2期、3～8期和9期以后)影響匯率的波動,三個階段的工作重心不應相同。模型對2010年匯率變動的預測(交替波動、整體升值趨勢)符合1～3月份的實際情況,精度很高。
[Abstract]:This paper analyzes the logarithm of the monthly average exchange rate from January 2000 to December 2009. The first order difference 2 order autoregressive and 8 order lag moving average model (ARIMA (2 / 1 / 8), is established. The conclusions are as follows: exchange rate logarithmic fluctuation and exchange rate evolution are derived from two kinds of factors, such as innovation shock and exchange rate logarithmic fluctuation itself. Account for 83.3% and 17.7% respectively, of which the current and recent two periods of innovation shocks and exchange rate logarithmic fluctuations caused by the evolution of the exchange rate accounted for 55.2; the impact of logarithmic exchange rate fluctuations on the evolution of exchange rates has time-delay (2) and overlapping cross-transitivity (multi-period), innovation impulse. The impact of stroke on the evolution of exchange rate was of memory (1 / 8), relatively permanent (0 / 8) and stability (3 / 8). These conclusions enlighten the market entities such as government and foreign trade enterprises, exchange rate reform and supervision, and the introduction of major economic matters, which are divided into three stages (i.e., period 0, period 2, period 3, period 8 and period 9), which affect the fluctuation of exchange rate. The focus of the three phases should not be the same. The forecast of exchange rate change in 2010 (alternating fluctuation, overall appreciation trend) is in line with the actual situation in January and March, and the accuracy is very high.
【作者單位】： 湖南科技大學;
【分類號】：F224;F832.52

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本文編號：2251007