【摘要】：2012年2月13日中國金融期貨交易所的國債期貨仿真交易啟動,標(biāo)志著國內(nèi)重啟利率期貨已經(jīng)邁出實質(zhì)性步伐.利率期貨是一種以國債為標(biāo)的物的金融衍生產(chǎn)品,它的推出將給債券投資者提供更有力的對沖利率風(fēng)險的工具.以加權(quán)ES模型研究利率期貨的風(fēng)險度量和保證金制度.
[Abstract]:On February 13, 2012, the China Financial Futures Exchange launched the treasury bond futures simulation trading, marking the domestic restart of interest rate futures has taken a substantial step. Interest rate futures is a kind of financial derivatives whose subject matter is national debt. Its introduction will provide bond investors with a more powerful tool to hedge interest rate risk. The weighted ES model is used to study the risk measurement and margin system of interest rate futures.
【作者單位】： 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【分類號】：F830.9

【共引文獻】

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1 張舒;仲偉俊;梅姝娥;;中國期貨市場非交易時段的VaR與ES測度研究[J];東南大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版);2013年05期

2 詹原瑞;劉俊梅;;基于VaR和ES的經(jīng)濟資本配置方法比較分析[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2013年06期

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1 張一U，

本文編號：2248065