【摘要】：2012年2月13日中國(guó)金融期貨交易所的國(guó)債期貨仿真交易啟動(dòng),標(biāo)志著國(guó)內(nèi)重啟利率期貨已經(jīng)邁出實(shí)質(zhì)性步伐.利率期貨是一種以國(guó)債為標(biāo)的物的金融衍生產(chǎn)品,它的推出將給債券投資者提供更有力的對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)的工具.以加權(quán)ES模型研究利率期貨的風(fēng)險(xiǎn)度量和保證金制度.
[Abstract]:On February 13, 2012, the China Financial Futures Exchange launched the treasury bond futures simulation trading, marking the domestic restart of interest rate futures has taken a substantial step. Interest rate futures is a kind of financial derivatives whose subject matter is national debt. Its introduction will provide bond investors with a more powerful tool to hedge interest rate risk. The weighted ES model is used to study the risk measurement and margin system of interest rate futures.
【作者單位】： 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.9

【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 張一U，

本文編號(hào)：2248065