【摘要】：金融是經(jīng)濟的核心，在我國，銀行在金融體系中占據(jù)著主導(dǎo)地位，商業(yè)銀行競爭力水平的高低長期以來一直受到我國社會各界共同的關(guān)注，而提升商業(yè)銀行競爭力水平的關(guān)鍵要素之一就是提高其盈利能力。改革開放以來特別是中國加入WTO以來，隨著我國資本市場對外資銀行的進一步開放，國內(nèi)商業(yè)銀行的生存與發(fā)展面臨著更大的壓力與挑戰(zhàn)。中國商業(yè)銀行要想在與外資銀行的競爭中立于不敗之地，，最重要的是要提高盈利水平，壯大自身實力。因此，在這種背景下，對中國商業(yè)銀行盈利能力及其影響因素進行探討有助于了解我國整個銀行業(yè)的盈利能力狀況，也有利于指導(dǎo)我國商業(yè)銀行更好地應(yīng)對外部挑戰(zhàn)以及實現(xiàn)更有效的內(nèi)部管理。 本文首先主要介紹選題背景、研究目的和意義以及國內(nèi)外對商業(yè)銀行盈利能力影響因素的研究成果。接著在理論方面，本文從商業(yè)銀行概念和經(jīng)營原則兩方面闡述商業(yè)銀行，從盈利能力界定和商業(yè)銀行盈利能力模式角度介紹了盈利能力的相關(guān)理論，最后對影響商業(yè)銀行盈利能力的內(nèi)外部影響因素作了規(guī)范分析，并相應(yīng)地提出了7個理論假設(shè)—假設(shè)1：我國商業(yè)銀行資本充足率與盈利能力之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系；假設(shè)2：我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量與其盈利能力之間存在正相關(guān)關(guān)系；假設(shè)3：非利息費用/平均資產(chǎn)與我國商業(yè)銀行盈利能力顯著負相關(guān)；假設(shè)4：我國商業(yè)銀行存在規(guī)模經(jīng)濟現(xiàn)象，即銀行規(guī)模與盈利能力之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系；假設(shè)5：稅收與我國商業(yè)銀行盈利能力之間存在顯著的負相關(guān)關(guān)系；假設(shè)6：宏觀經(jīng)濟環(huán)境對我國商業(yè)銀行盈利能力有顯著的影響，并且匯率波動與盈利能力之間存在顯著的負相關(guān)關(guān)系；假設(shè)7：金融結(jié)構(gòu)對我國商業(yè)銀行盈利能力具有顯著的影響。 在實證部分，本文首先結(jié)合我國情況構(gòu)建了包括一個被解釋變量和十三個解釋變量的指標體系，數(shù)據(jù)選取的是我國目前16家上市銀行中的14家銀行2003年至2010年的面板數(shù)據(jù)。然后，在對我國國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行有關(guān)指標進行描述性統(tǒng)計之后，分別對四家國有商業(yè)銀行、十家股份制商業(yè)銀行以及十四家商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)作線性回歸。結(jié)論顯示，資本充足率、營運效率、資產(chǎn)質(zhì)量、存款占比、銀行規(guī)模、GDP增長率、通貨膨脹、匯率波動以及銀行在我國的地位與銀行盈利性正相關(guān)；稅收與利率銀行盈利性負相關(guān)；另外，銀行壟斷程度對不利于我國國有商業(yè)銀行收益的增減，卻有利于股份制商業(yè)銀行收益的增加。 在前文實證分析的基礎(chǔ)上，本文在第四部分結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢，提出旨在提高我國商業(yè)銀行盈利能力的對策和建議，具體包括：提高貸款質(zhì)量；增強金融創(chuàng)新能力；建立行之有效的風險控制體系；引入戰(zhàn)略投資者，吸引外資參股；降低銀行集中度，促進銀行有效競爭；創(chuàng)造良好的外部經(jīng)濟環(huán)境等。
[Abstract]:Finance is the core of the economy. In China, banks play a dominant role in the financial system. The level of competitiveness of commercial banks has long been the common concern of all walks of life in China. One of the key factors to enhance the competitiveness of commercial banks is to improve their profitability. Since the reform and opening up, especially China has joined the WTO. Since the WTO, with the further opening of China's capital market to foreign banks, the survival and development of domestic commercial banks are facing greater pressure and challenges. In order to remain invincible in the competition with foreign banks, the most important thing for Chinese commercial banks is to improve their profitability and strengthen their own strength. The profitability of Chinese commercial banks and its influencing factors are helpful to understand the profitability of the whole banking industry in China, and to guide Chinese commercial banks to better meet external challenges and achieve more effective internal management.
This paper first introduces the background of the topic, the purpose and significance of the study and the research results on the influencing factors of the profitability of commercial banks at home and abroad. Then, in theory, this paper expounds the commercial banks from the two aspects of the concept and operating principles of commercial banks, and introduces the profitability from the perspective of the definition of profitability and the profitability model of commercial banks. Finally, the paper makes a normative analysis of the internal and external factors affecting the profitability of commercial banks, and puts forward seven theoretical hypotheses: hypothesis 1: there is a significant positive correlation between the capital adequacy ratio and profitability of commercial banks in China; hypothesis 2: the asset quality and profitability of commercial banks in China There is a positive correlation between them; hypothesis 3: non-interest expenses / average assets and the profitability of commercial banks in China are significantly negative correlation; hypothesis 4: China's commercial banks exist economies of scale, that is, there is a significant positive correlation between bank size and profitability; hypothesis 5: there is a tax and profitability of commercial banks in China. Hypothesis 6: Macroeconomic environment has a significant impact on the profitability of Chinese commercial banks, and there is a significant negative correlation between exchange rate fluctuation and profitability; Hypothesis 7: Financial structure has a significant impact on the profitability of Chinese commercial banks.
In the empirical part, this paper firstly constructs an index system which includes an explanatory variable and 13 explanatory variables according to the situation of our country. The data is collected from the panel data of 14 banks of 16 listed banks in China from 2003 to 2010. Then, the relevant indexes of state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks are analyzed. After descriptive statistics, the panel data of four state-owned commercial banks, ten joint-stock commercial banks and fourteen commercial banks are linearly regressed. In addition, the degree of Bank Monopoly is not conducive to the increase or decrease of the income of state-owned commercial banks, but is conducive to the increase of the income of joint-stock commercial banks.
On the basis of the above empirical analysis, the fourth part of this paper combines the domestic and foreign economic development situation, puts forward countermeasures and suggestions aimed at improving the profitability of China's commercial banks, including: improving the quality of loans; enhancing the financial innovation capability; establishing an effective risk control system; introducing strategic investors to attract foreign investment. Stocks, reduce banking concentration, promote effective competition among banks, and create a favorable external economic environment.
【學位授予單位】：南京財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F830.42;F224

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本文編號：2246588