發(fā)布時(shí)間：2018-09-12 16:17

【摘要】：文章將經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸夥椒?EMD)引入到中國金融市場數(shù)據(jù)預(yù)測中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一種較為準(zhǔn)確的金融市場時(shí)間序列預(yù)測其走勢的方法。并與傳統(tǒng)實(shí)踐上相對比較成熟的小波分析方法(WA)進(jìn)行對比分析,實(shí)證研究表明:經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸夥椒?EMD)較小波分析方法擬和精度更高、預(yù)測功能很強(qiáng)。此方法為金融市場數(shù)據(jù)研究提供了一個(gè)強(qiáng)有力新的分析工具,在理論和實(shí)踐上有其重要的指導(dǎo)意義。
[Abstract]:In this paper, empirical mode decomposition (EMD) method is introduced into the prediction of Chinese financial market data. Using the special function of EMD orthogonal decomposition, a more accurate method of predicting the trend of financial market time series is proposed. The empirical research shows that the empirical mode decomposition method (EMD) is more accurate than the wavelet analysis method, and the prediction function is very strong, compared with the traditional wavelet analysis method, (WA), which is a relatively mature wavelet analysis method in practice, and the empirical research shows that the empirical mode decomposition method is more accurate than the wavelet analysis method. This method provides a powerful new analytical tool for the study of financial market data and has important guiding significance in theory and practice.
【作者單位】： 南京大學(xué)工程管理學(xué)院;
【基金】：國家自然基金重點(diǎn)項(xiàng)目(70932003);國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70671053,70701016,10726072,70901037) 國家社會科學(xué)基金資助項(xiàng)目(07CJL014) 教育部科技創(chuàng)新工程重大項(xiàng)目培育資金項(xiàng)目(708044) 南京大學(xué)人文社會科學(xué)項(xiàng)目“基于企業(yè)家非理性行為的企業(yè)投資行為研究的支持”
【分類號】：F224;F830.91

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本文編號：2239552