【摘要】：基于巴塞爾新資本協(xié)議和Credit Risk+模型,以數(shù)據(jù)倉庫為基礎設計了商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理系統(tǒng),這一系統(tǒng)包括以EVA為目標函數(shù)、以經(jīng)濟資本限額等為約束條件構建的商業(yè)銀行貸款決策最優(yōu)化模型。通過該系統(tǒng)可以實現(xiàn)任一貸款組合的經(jīng)濟資本計量,該系統(tǒng)可有效地運用于經(jīng)濟資本約束條件下商業(yè)銀行的貸款優(yōu)化決策。
[Abstract]:Based on the Basel New Capital Accord and Credit Risk+model, a commercial bank economic capital management system is designed on the basis of data warehouse. This system includes an optimization model of commercial bank loan decision-making with EVA as the objective function and economic capital quota as the constraint condition. Economic capital measurement, the system can be effectively applied to commercial banks under the constraints of economic capital loan optimization decision-making.
【作者單位】： 湖南大學金融學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(70673021) 教育部科學技術研究重大項目(309023) 教育部博士點基金項目(20060532011) 湖南省研究生科研創(chuàng)新項目(CX2009B062)
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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10 曹順良;李榮;張忠平;汪衛(wèi);朱揚勇;李亦學;;BioDW:一個整合的生物信息學數(shù)據(jù)倉庫平臺[A];第二十屆全國數(shù)據(jù)庫學術會議論文集（技術報告篇）[C];2003年

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2 記者 謝利;引入經(jīng)濟資本給商業(yè)銀行帶來硬約束[N];金融時報;2005年

3 記者　丁晶;落實科學發(fā)展觀 樹立經(jīng)濟資本理念[N];蘭州日報;2006年

4 本版編輯 王樹同 龐東 劉百花;完善資本管理 促進商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展[N];上海證券報;2006年

5 黃t，

本文編號：2235231