【摘要】：以國際套利定價(jià)理論為基礎(chǔ)并對(duì)其進(jìn)行拓展,構(gòu)建了國際多因素模型.通過進(jìn)一步的數(shù)理分析,給出國際組合套利行為的定義,指出國際組合套利的觸發(fā)條件和套利機(jī)會(huì)出現(xiàn)的決定因素,進(jìn)而對(duì)國際組合套利行為的機(jī)理進(jìn)行了系統(tǒng)描述:即通過構(gòu)建組合,提高資產(chǎn)相關(guān)性,實(shí)現(xiàn)用于套利的資產(chǎn)匹配.在忽略交易成本的前提下,運(yùn)用均值-方差法,求解出一種優(yōu)化的套利組合權(quán)重.
[Abstract]:Based on the international arbitrage pricing theory, the international multi-factor model is constructed. Through further mathematical analysis, the definition of international portfolio arbitrage is given, and the trigger conditions of international portfolio arbitrage and the determinants of arbitrage opportunities are pointed out. Furthermore, the mechanism of international portfolio arbitrage is described systematically: that is to say, by constructing portfolio, asset correlation can be improved and asset matching for arbitrage can be realized. On the premise of ignoring transaction cost, an optimal arbitrage combination weight is obtained by means of mean-variance method.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條

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5 張建亮;股指期貨套期保值模型研究[D];北京物資學(xué)院;2008年

6 何怡靜;我國商品期貨市場基差波動(dòng)性研究[D];中南大學(xué);2005年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 張宗成,蘇振華;運(yùn)用股指期貨對(duì)證券的復(fù)合套期保值戰(zhàn)略[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年01期

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3 馬永開,唐小我;組合套期保值策略及其理論研究[J];預(yù)測;1999年04期

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本文編號(hào)：2231103