【摘要】：本文對(duì)目前全球主要交易所股價(jià)指數(shù)期貨最后結(jié)算價(jià)的確定規(guī)則進(jìn)行了橫向歸類(lèi)和比較,介紹了臺(tái)灣期貨交易所股指期貨最后結(jié)算價(jià)確定規(guī)則的歷史演變。以我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為研究對(duì)象,利用拔靴復(fù)制檢定方法,本文對(duì)股指期貨最后結(jié)算價(jià)各種確定規(guī)則的效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證分析,并得到了一系列重要的實(shí)證結(jié)論。
[Abstract]:This paper makes a horizontal classification and comparison of the rules for determining the final settlement price of stock index futures in major global exchanges, and introduces the historical evolution of the rules for determining the final settlement price of stock index futures in Taiwan Futures Exchange. Taking Taiwan area of China as the research object, this paper makes an empirical analysis on the effect of various rules for determining the final settlement price of stock index futures by using the method of boot extraction and duplicate verification, and obtains a series of important empirical conclusions.
【作者單位】： 淡江大學(xué)財(cái)務(wù)金融所教授兼兩岸金融研究中心;臺(tái)灣財(cái)務(wù)工程學(xué)會(huì);廈門(mén)大學(xué)金融系;國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組;廈門(mén)大學(xué);臺(tái)灣期貨交易所結(jié)算部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“非完美信息下基于觀點(diǎn)偏差調(diào)整的資產(chǎn)定價(jià)”(項(xiàng)目號(hào):70971114) 教育部“國(guó)際金融危機(jī)應(yīng)對(duì)研究”應(yīng)急項(xiàng)目“金融市場(chǎng)的信息功能與金融危機(jī)預(yù)警”(項(xiàng)目號(hào):2009JYJR051) 福建省自然科學(xué)基金項(xiàng)目“賣(mài)空交易對(duì)證券市場(chǎng)的影響研究”(項(xiàng)目號(hào):2009J01316)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91

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本文編號(hào)：2229130