【摘要】：隨著我國期貨市場的迅速發(fā)展,商品期貨逐步顯示出金融屬性。本文運用自回歸分布滯后模型結(jié)合GARCH族模型對紐約黃金期貨價格波動與我國上海期貨交易所滬銅、滬鋁、滬鋅、天然橡膠、燃料油期貨價格波動之間的動態(tài)關(guān)系展開研究,以考察宏觀經(jīng)濟運行對我國期貨市場的影響。
[Abstract]:With the rapid development of China's futures market, commodity futures gradually show financial attributes. In this paper, the dynamic relationship between the price fluctuation of gold futures in New York and Shanghai Copper, Aluminum, Zinc, Natural Rubber and fuel Oil futures in Shanghai Futures Exchange is studied by using the autoregressive distribution lag model and GARCH family model. In order to examine the macroeconomic operation of China's futures market impact.
【作者單位】： 東南大學經(jīng)濟管理學院;南京郵電大學;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70671025) 江蘇省軟科學項目(SBR20090383)
【分類號】：F224;F713.35;F831.54;F724.5

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本文編號：2171331