發(fā)布時(shí)間：2018-08-03 13:30

【摘要】：在信用平穩(wěn)狀態(tài)下,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度主要依賴于模糊評(píng)估方法,但是在信用突變狀態(tài)下,模糊評(píng)估方法存在著功能局限。對(duì)此,文章給出了基于信息熵與物元可拓理論的熵權(quán)物元可拓方法,構(gòu)建了基于熵權(quán)物元可拓的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型,并進(jìn)行了測(cè)度模型的實(shí)證分析。文章認(rèn)為,基于熵權(quán)物元可拓的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型的優(yōu)勢(shì)在于,通過物元可拓理論與信息熵理論相融合的熵權(quán)物元可拓方法,使得信用突變狀態(tài)下信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度結(jié)果具有較好的平滑性與客觀性,提高了信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度結(jié)果的精確度,很好地解決了信用突變下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度問題。
[Abstract]:In the stable state of credit, the measurement of credit risk of commercial banks mainly depends on fuzzy evaluation method, but under the condition of credit abrupt change, fuzzy evaluation method has its function limitation. In this paper, based on the theory of information entropy and matter-element extension, the method of entropy weight matter-element extension is presented, and a commercial bank credit risk measurement model based on entropy weight matter-element extension is constructed, and the empirical analysis of the measurement model is made. This paper holds that the advantage of the credit risk measurement model based on entropy weight matter-element extension model lies in the entropy weight matter-element extension method, which combines matter-element extension theory with information entropy theory. It makes the measurement result of credit risk have better smoothness and objectivity, improves the accuracy of the result of credit risk measurement, and solves the problem of measuring credit risk of commercial bank under the condition of credit sudden change.
【作者單位】： 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目“基于銀保協(xié)作路徑的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警機(jī)制研究”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)11YJC790051) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(追加)項(xiàng)目(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)11D10827)
【分類號(hào)】：F224;F830.33

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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6 周瑩;我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[D];北京林業(yè)大學(xué);2011年

7 汪俊鵬;基于收入模型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究[D];武漢理工大學(xué);2007年

8 魏一鳴;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量及實(shí)證分析[D];南京理工大學(xué);2008年

9 黃靜;基于模糊層次分析法的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)量化研究[D];華中科技大學(xué);2007年

10 鄭嶠;商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際收益研究[D];上海交通大學(xué);2009年

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本文編號(hào)：2161890