【摘要】：在信用平穩(wěn)狀態(tài)下,商業(yè)銀行信用風(fēng)險測度主要依賴于模糊評估方法,但是在信用突變狀態(tài)下,模糊評估方法存在著功能局限。對此,文章給出了基于信息熵與物元可拓理論的熵權(quán)物元可拓方法,構(gòu)建了基于熵權(quán)物元可拓的商業(yè)銀行信用風(fēng)險測度模型,并進行了測度模型的實證分析。文章認為,基于熵權(quán)物元可拓的信用風(fēng)險測度模型的優(yōu)勢在于,通過物元可拓理論與信息熵理論相融合的熵權(quán)物元可拓方法,使得信用突變狀態(tài)下信用風(fēng)險的測度結(jié)果具有較好的平滑性與客觀性,提高了信用風(fēng)險測度結(jié)果的精確度,很好地解決了信用突變下商業(yè)銀行信用風(fēng)險的測度問題。
[Abstract]:In the stable state of credit, the measurement of credit risk of commercial banks mainly depends on fuzzy evaluation method, but under the condition of credit abrupt change, fuzzy evaluation method has its function limitation. In this paper, based on the theory of information entropy and matter-element extension, the method of entropy weight matter-element extension is presented, and a commercial bank credit risk measurement model based on entropy weight matter-element extension is constructed, and the empirical analysis of the measurement model is made. This paper holds that the advantage of the credit risk measurement model based on entropy weight matter-element extension model lies in the entropy weight matter-element extension method, which combines matter-element extension theory with information entropy theory. It makes the measurement result of credit risk have better smoothness and objectivity, improves the accuracy of the result of credit risk measurement, and solves the problem of measuring credit risk of commercial bank under the condition of credit sudden change.
【作者單位】： 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目“基于銀保協(xié)作路徑的商業(yè)銀行信用風(fēng)險識別與預(yù)警機制研究”(項目批準號11YJC790051) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(追加)項目(項目批準號11D10827)
【分類號】：F224;F830.33

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2161890