【摘要】：監(jiān)管資本套利,是商業(yè)銀行利用資本監(jiān)管制度之間的差異性以及制度內(nèi)部的不協(xié)調(diào)性,運用某種手段,在不改變實際風險水平的情況下提高資本充足率水平的行為。監(jiān)管資本套利,產(chǎn)生于巴塞爾協(xié)議資本監(jiān)管框架的缺陷,作為巴塞爾協(xié)議一個未曾預料的結果,其在西方發(fā)達國家發(fā)展非常迅速。2010年是新資本協(xié)議在中國正式實施的元年,監(jiān)管資本套利也必將成為中國不可回避的一個問題。本文討論了商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利的動因以及經(jīng)濟影響,依據(jù)結論的政策含義,總結了對我國新資本協(xié)議實施的啟示。
[Abstract]:Regulatory capital arbitrage is the behavior of commercial banks to improve the level of capital adequacy without changing the actual risk level by using some means to make use of the differences between the capital supervision systems and the disharmony within the system. Regulatory capital arbitrage, arising from the defects of the Basel capital regulatory framework, as an unexpected result of the Basel Accord, has developed very rapidly in the western developed countries. 2010 is the first year that the new capital agreement has been formally implemented in China. Regulatory capital arbitrage will also become an unavoidable issue in China. This paper discusses the motivation and economic impact of regulatory capital arbitrage in commercial banks, and sums up the enlightenment to the implementation of the new capital agreement according to the policy implication of the conclusion.
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學金融系;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70873087) 教育部人文社會科學研究基金資助項目(07JA790047)
【分類號】：F832.1

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2 沈慶R，

本文編號：2141449