【摘要】：時(shí)間序列的結(jié)構(gòu)分析是深入研究原始序列的重要前提。應(yīng)用奇異譜分析并以極大熵譜估計(jì)為輔助,對(duì)我國(guó)廣義貨幣供應(yīng)量M2進(jìn)行時(shí)間序列結(jié)構(gòu)分析,結(jié)果顯示:改革開放以來,我國(guó)廣義貨幣供應(yīng)量M2除了趨勢(shì)項(xiàng)外,還具有周期分別約為10年、4～5年和3年,方差解釋能力依次為23.22%、7.48%和3.44%的主周期波動(dòng)成分;所有的周期波動(dòng)成分的振幅均隨時(shí)間而增大;長(zhǎng)期趨勢(shì)在改革開放前期增長(zhǎng)速度較慢,而在中后期增長(zhǎng)速度較快。
[Abstract]:Structural analysis of time series is an important prerequisite for further study of original sequences. By using singular spectrum analysis and maximum entropy spectrum estimation, the time series structure analysis of the generalized money supply M2 in China is carried out. The results show that, since the reform and opening up, M2 has been in China except the trend term. The variance interpretation ability is 23.227.48% and 3.44%, respectively, and the amplitudes of all the periodic fluctuations increase with time, and the period is about 10 years, 4 ~ 5 years and 3 years, respectively, and the variance interpretation ability is 23.227.48% and 3.44% respectively, and the amplitudes of all the periodic fluctuation components increase with time. The long-term trend is slower in the early stage of reform and opening up, but faster in the middle and late stage.
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息學(xué)院;桂林理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NCET20720855)
【分類號(hào)】：F822;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2137041