【摘要】：文章以Vasicek與CIR利率期限結(jié)構(gòu)模型為基礎(chǔ),重新構(gòu)造了利率風(fēng)險(xiǎn)管理的隨機(jī)久期與凸度金融工具,從而提出了反映利率動(dòng)態(tài)變化的隨機(jī)久期及凸度金融工具,并據(jù)此可以進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)的"免疫"技術(shù)管理。
[Abstract]:Based on the term structure model of Vasicek and CIR, the paper reconstructs the stochastic duration and convexity financial instruments of interest rate risk management, and proposes a stochastic duration and convexity financial tool that reflects the dynamic change of interest rate, and can manage the "immunization" technology of interest rate risk accordingly.
【作者單位】： 中山大學(xué)管理學(xué)院;中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué);
【分類號(hào)】：F224;F831.5

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10 安實(shí);王p，

本文編號(hào)：2132944