本文選題：股票收益率 + 成交量　； 參考：《價格理論與實踐》2010年09期

【摘要】：本文以上證綜合指數日收盤數據作為研究對象,采用模型分階段研究了我國股價波動的統(tǒng)計特征,并分析了成交量變動與股價收益之間的關系。實證結果表明:我國股市更多的是收益率變動即股價波動引起成交量變動,而成交量只含有股票市場的部分信息,即價量關系是非對稱的。
[Abstract]:Taking the daily closing data of Shanghai Composite Index as the research object, this paper uses the model to study the statistical characteristics of the stock price fluctuation in China in stages, and analyzes the relationship between the volume change and the stock price return. The empirical results show that the stock market in our country is more likely to change the return rate, that is, the fluctuation of the stock price leads to the change of the trading volume, and the turnover only contains some information of the stock market, that is, the relationship between the price and the quantity is asymmetrical.
【作者單位】： 吉林大學商學院;
【基金】：國家社科基金項目資助(項目編號:10BJL041) 教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金項目資助(項目編號:08JA790054) 吉林省科技發(fā)展計劃項目資助(項目編號:20080640)
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻】

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本文編號：2071902