本文選題：證券公司 + 市場風險��； 參考：《現(xiàn)代財經(天津財經大學學報)》2013年04期

【摘要】：綜觀現(xiàn)有文獻,鮮有對證券公司市場風險單獨研究者。為此,在考量中國證券公司風險特征基礎上,構建中國證券公司市場風險預警指標體系。運用主成分方法改進Logistic概率判別模型建立市場風險預警模型,以61家證券公司的年報數(shù)據為樣本,對該模型預警效果進行實證檢驗。結果表明,該模型風險預警準確率達80%;安全預警準確率達90%;總體準確率達88.57%。預警誤差在預測判別方法可接受范圍之內,因此,該模型具有一定的應用價值,能比較有效地預測證券公司所面臨的市場風險。
[Abstract]:Looking at the existing literature, there are few individual researchers on the market risk of securities companies. Therefore, on the basis of considering the risk characteristics of Chinese securities companies, the early warning index system of market risk of Chinese securities companies is constructed. Using the principal component method to improve the Logistic probabilistic discriminant model, the market risk warning model is established. Taking the annual report data of 61 securities companies as the sample, the early warning effect of the model is empirically tested. The results show that the risk warning accuracy of the model is 80%, the security warning accuracy is 90%, and the overall accuracy is 88.57%. The early warning error is within the acceptable range of prediction and discrimination methods, so the model has certain application value and can effectively predict the market risk faced by securities companies.
【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;
【基金】：國家社科基金重點項目(10AXW001) 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(NCET-08-0186) 高校博士點專項科研基金項目(200805320025)
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻】

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