本文選題：多階段投資組合 + 均值—?jiǎng)討B(tài)方差�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年06期

【摘要】：文章將動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量方法運(yùn)用到多階段投資組合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—?jiǎng)討B(tài)方差多階段投資組合模型,并運(yùn)用自創(chuàng)算法——離散近似迭代法求解。最后,以一個(gè)具體的算例,驗(yàn)證了該算法可以較快地計(jì)算出不同終期財(cái)富所對(duì)應(yīng)的最優(yōu)投資策略。
[Abstract]:In this paper, the dynamic risk measurement method is applied to the multi-stage portfolio, and the mean-dynamic variance multi-stage portfolio model with transaction cost and transaction volume constraints is proposed, and solved by the self-creating algorithm-discrete approximate iteration method. Finally, a concrete example is given to verify that the algorithm can quickly calculate the optimal investment strategy corresponding to different terminal wealth.
【作者單位】： 武漢科技大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(08JC630062) 湖北省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2008q115)
【分類號(hào)】：F224.9;F830.59

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 張鵬;;不允許賣空情況下均值-方差和均值-VaR投資組合比較研究[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 張鵬;可計(jì)算的投資組合模型與優(yōu)化方法研究[D];華中科技大學(xué);2006年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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2 曾勇,唐小我;限制性賣空情況下組合證券有效邊界的特征和確定方法[J];管理工程學(xué)報(bào);1997年03期

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4 皮天雷;我國(guó)滬市波動(dòng)聚集性GARCH效應(yīng)的實(shí)證研究[J];管理科學(xué);2003年06期

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7 郭丹,徐偉,雷佑銘;機(jī)會(huì)約束下的均值-VaR組合投資問題[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2005年03期

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9 張世英,李漢東,樊智;金融風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)性及其規(guī)避策略[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2002年05期

10 姚京,李仲飛;基于VaR的金融資產(chǎn)配置模型[J];中國(guó)管理科學(xué);2004年01期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)會(huì)議論文 前2條

1 張鵬;;多階段M-SV投資組合優(yōu)化的離散近似迭代法研究[A];和諧發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十五屆年會(huì)論文集[C];2008年

2 張鵬;;均值-動(dòng)態(tài)下半方差多階段投資組合優(yōu)化研究[A];第十一屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 王起為;隨機(jī)市場(chǎng)多期概率準(zhǔn)則動(dòng)態(tài)投資組合[D];上海交通大學(xué);2007年

本文編號(hào)：2018303