本文選題：多階段投資組合 + 均值—動態(tài)方差　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2010年06期

【摘要】：文章將動態(tài)風(fēng)險度量方法運(yùn)用到多階段投資組合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—動態(tài)方差多階段投資組合模型,并運(yùn)用自創(chuàng)算法——離散近似迭代法求解。最后,以一個具體的算例,驗證了該算法可以較快地計算出不同終期財富所對應(yīng)的最優(yōu)投資策略。
[Abstract]:In this paper, the dynamic risk measurement method is applied to the multi-stage portfolio, and the mean-dynamic variance multi-stage portfolio model with transaction cost and transaction volume constraints is proposed, and solved by the self-creating algorithm-discrete approximate iteration method. Finally, a concrete example is given to verify that the algorithm can quickly calculate the optimal investment strategy corresponding to different terminal wealth.
【作者單位】： 武漢科技大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)研究項目(08JC630062) 湖北省教育廳人文社會科學(xué)研究項目(2008q115)
【分類號】：F224.9;F830.59

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)會議論文 前1條

1 張鵬;;不允許賣空情況下均值-方差和均值-VaR投資組合比較研究[A];第九屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 張鵬;可計算的投資組合模型與優(yōu)化方法研究[D];華中科技大學(xué);2006年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張鵬;張忠楨;岳超源;;基于效用最大化的投資組合旋轉(zhuǎn)算法研究[J];財經(jīng)研究;2005年12期

2 曾勇,唐小我;限制性賣空情況下組合證券有效邊界的特征和確定方法[J];管理工程學(xué)報;1997年03期

3 陳偉忠，，金以萍，陳金賢;多階段條件下投資組合的優(yōu)化研究[J];管理工程學(xué)報;1996年03期

4 皮天雷;我國滬市波動聚集性GARCH效應(yīng)的實證研究[J];管理科學(xué);2003年06期

5 榮喜民,武丹丹,張奎廷;基于均值-VaR的投資組合最優(yōu)化[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2005年05期

6 李仲飛,汪壽陽;摩擦市場的最優(yōu)消費(fèi)-投資組合選擇[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);2004年03期

7 郭丹,徐偉,雷佑銘;機(jī)會約束下的均值-VaR組合投資問題[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2005年03期

8 劉善存,汪壽陽,邱菀華;一個證券組合投資分析的對策論方法[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2001年05期

9 張世英,李漢東,樊智;金融風(fēng)險的持續(xù)性及其規(guī)避策略[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2002年05期

10 姚京,李仲飛;基于VaR的金融資產(chǎn)配置模型[J];中國管理科學(xué);2004年01期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)會議論文 前2條

1 張鵬;;多階段M-SV投資組合優(yōu)化的離散近似迭代法研究[A];和諧發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會第十五屆年會論文集[C];2008年

2 張鵬;;均值-動態(tài)下半方差多階段投資組合優(yōu)化研究[A];第十一屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 王起為;隨機(jī)市場多期概率準(zhǔn)則動態(tài)投資組合[D];上海交通大學(xué);2007年

本文編號：2018303