本文選題：通貨膨脹 + TVP-SV模型�。� 參考：《開發(fā)研究》2010年01期

【摘要】：本文在廣義的菲利普斯曲線的理論框架下,應(yīng)用靈活的包含隨機波動的時變參數(shù)模型(TVP-SV)分析了中國的通貨膨脹預(yù)測。實證結(jié)果與傳統(tǒng)的線性回歸模型對比發(fā)現(xiàn),TVP-SV模型能夠更好地對數(shù)據(jù)進行擬合并顯著的改善通貨膨脹的預(yù)測精度。
[Abstract]:In this paper, under the framework of the generalized Phillips curve, we apply the flexible time-varying parameter model (TVP-SVV), which includes random fluctuations, to analyze the inflation prediction in China. Compared with the traditional linear regression model, the empirical results show that TVP-SV model can significantly improve the accuracy of inflation prediction.
【作者單位】： 華東師范大學商學院;
【分類號】：F820.5;F224

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中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 劉時輝;基于NKPC模型的我國通貨膨脹預(yù)測的研究[D];湖南大學;2010年

2 夏榮堯;基于ARIMA模型的我國通貨膨脹預(yù)測研究[D];湖南大學;2009年

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本文編號：1994092