本文選題：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) + 支持向量機(jī)SVM��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年18期

【摘要】：匯率的重要性和匯率的預(yù)測(cè)難度廣為人知,隨機(jī)游走模型依然占據(jù)著匯率預(yù)測(cè)領(lǐng)域。文章根據(jù)不同的匯率決定理論,分別利用支持向量機(jī)方法進(jìn)行日元、英鎊和加元匯率歷史數(shù)據(jù)的回歸和預(yù)測(cè),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)在匯率預(yù)測(cè)中非常重要,特別是利率指標(biāo);支持向量機(jī)方法雖然在RMSE上并不能顯著優(yōu)于隨機(jī)游走模型,至少統(tǒng)計(jì)的顯著性不足,但具有較好的方向預(yù)測(cè)性,可以作為投資決策的依據(jù)。
[Abstract]:The importance of exchange rate and the difficulty of forecasting exchange rate are well known, and random walk model still occupies the field of exchange rate forecasting. According to different exchange rate determination theories, this paper uses the support vector machine (SVM) method to predict the historical data of yen, sterling and Canadian dollar exchange rates. The experimental results show that the monetary economic indicators are very important in the exchange rate forecasting. Especially the interest rate index support vector machine method can not be significantly superior to the random walk model in RMSE at least the statistical significance is insufficient but it has good direction predictability and can be used as the basis of investment decision.
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;新澤西州立大學(xué)羅格斯商學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(60675006)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.7;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1953282