本文選題：銀行信貸 + 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《金融論壇》2010年12期

【摘要】：中國(guó)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度較多的是針對(duì)企業(yè)進(jìn)行,而對(duì)企業(yè)所屬行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)考慮不充分。目前針對(duì)行業(yè)的授信集中度限額并沒有統(tǒng)一的規(guī)定,而需要基于行業(yè)特征因素,在行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的基礎(chǔ)上動(dòng)態(tài)地確定,因此有必要研究行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度。。本文在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,提出了PCA-Logit風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型,并將其應(yīng)用到制造業(yè)中。實(shí)證結(jié)果顯示,根據(jù)該模型可以判斷各行業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值,正判率達(dá)到85.7%。在銀行貸款頭寸一定的情況下,其相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的判斷結(jié)果可為銀行貸款結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整提供依據(jù)。
[Abstract]:The credit risk measurement of commercial banks in China is mostly aimed at enterprises, but the risks of enterprises' industries are not considered adequately. At present, there is no uniform regulation on the credit concentration limit for the industry, but it needs to be determined dynamically on the basis of the industry credit risk measurement based on the industry characteristic factors, so it is necessary to study the measurement of the industry credit risk. Based on the design of industry risk measurement index system, this paper puts forward the PCA-Logit risk measurement model and applies it to manufacturing industry. The empirical results show that according to the model, the relative value of default risk can be judged, and the positive judgment rate is 85.7. In the case of a certain bank loan position, the result of judging the relative risk can provide the basis for the optimization and adjustment of the bank loan structure.
【作者單位】： 南京工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70801036) 江蘇省教育廳高校哲社科研基金(08SJD6300026)
【分類號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1951610