本文選題：金融風(fēng)險 + 傳染��； 參考：《金融理論與實踐》2013年03期

【摘要】：以亞洲金融危機(jī)、美國次貸危機(jī)和歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)為背景,運用VAR模型、Granger因果檢驗以及脈沖響應(yīng)分析等經(jīng)典時間序列分析模型為工具,對東南亞地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)體之間的金融危機(jī)傳染進(jìn)行實證分析。實證結(jié)果表明,我國大陸股市波動對其他東南亞主要經(jīng)濟(jì)體股市波動的影響不斷增加,而其他主要經(jīng)濟(jì)體的股市波動對中國大陸股市波動的影響還不是很明顯。
[Abstract]:Based on the Asian financial crisis, the US subprime mortgage crisis and the European sovereign debt crisis, the classic time series analysis models, such as VAR model, Granger causality test and impulse response analysis, are used as tools. The financial crisis contagion among the major economies in Southeast Asia is empirically analyzed. The empirical results show that the impact of China mainland stock market volatility on the stock market volatility of other Southeast Asian major economies is increasing, while the impact of other major market volatility on mainland China stock market volatility is not obvious.
【作者單位】： 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院;內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71203084)
【分類號】：F831.59;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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2 王t熺，

本文編號：1927039