本文選題：高維 + GARCH模型�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年06期

【摘要】：高維GARCH模型逐漸在金融市場(chǎng)中建立并使用,而高維控制圖應(yīng)用較少,文章首次采用主成分的方法建立高維GARCH控制圖,能夠有效改善控制圖不易識(shí)別和保存數(shù)據(jù)信息量等問題,以美元匯率和股票市場(chǎng)2008-2009年共262個(gè)數(shù)據(jù)為例,建立匯率市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的合成控制圖,實(shí)證表明該控制圖能夠準(zhǔn)確、有效識(shí)別異常點(diǎn),起到監(jiān)控和預(yù)警的作用。
[Abstract]:The high-dimensional GARCH model is gradually established and used in the financial market, but the high-dimensional control chart is seldom used. In this paper, the method of principal component is used to establish the high-dimensional GARCH control chart for the first time, which can effectively improve the problem that the control chart is not easy to identify and preserve the amount of data information. Taking 262 data of US dollar exchange rate and stock market in 2008-2009 as an example, the composite control chart of exchange rate market and stock market is established. The empirical results show that the control chart can accurately and effectively identify abnormal points and play the role of monitoring and warning.
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)系;
【基金】：教育部人文社科項(xiàng)目(07JA910004) 廣東省科技計(jì)劃資助項(xiàng)目(2007B010200058)
【分類號(hào)】：F830.91;F224

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10 吳從p，

本文編號(hào)：1892020