本文選題：漲跌周期 + 漲跌幅限制�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年01期

【摘要】：文章選取滬市42家上市公司1997～2008年的日交易數(shù)據(jù),運(yùn)用隨機(jī)過(guò)程的閾值確立方法計(jì)算股票的平均漲跌周期。文章發(fā)現(xiàn),在放寬考察的期限之后,發(fā)現(xiàn)我國(guó)滬市股票市場(chǎng)的漲跌周期在2.2天。在既定10%漲跌幅的限制之下,除事件對(duì)上市公司帶來(lái)的股價(jià)沖擊外,7～10%區(qū)間內(nèi)的頻率并不高。
[Abstract]:In this paper, the daily trading data of 42 listed companies in Shanghai Stock Exchange from 1997 to 2008 are selected, and the method of determining the threshold value of stochastic process is used to calculate the average stock cycle. It is found that the period of fluctuation of Shanghai stock market is 2.2 days. Within the established 10 percent limit, the frequency of the 710 percent range was not high, except for the impact of events on the shares of listed companies.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;國(guó)家開發(fā)銀行陜西省分行;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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1 王p，

本文編號(hào)：1851749