發(fā)布時間：2018-05-05 18:34

  本文選題：權(quán)證 + 分形理論�。� 參考：《求索》2010年07期

【摘要】：本文首先分析了建立在資本市場有效假設(shè)下的B-S期權(quán)定價模型應(yīng)用于期權(quán)定價模型的缺陷,然后以分形市場假說及分形布朗運動為基礎(chǔ),構(gòu)建了考慮權(quán)證稀釋效用的分形市場的權(quán)證估值模型,并對影響估值模型的因素進(jìn)行了定量分析。
[Abstract]:This paper first analyzes the defects of the B-S option pricing model based on the efficient hypothesis of capital market, and then based on the fractal market hypothesis and fractal Brownian motion. In this paper, a model of warrant valuation in fractal market considering the dilution utility of warrants is constructed, and the factors influencing the valuation model are analyzed quantitatively.
【作者單位】： 江西財經(jīng)大學(xué);中南財經(jīng)政法大學(xué)新華金融保險學(xué)院;
【分類號】：F224;F831.5

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 樊祥魯,楊全文;商業(yè)誠信:從經(jīng)濟(jì)理性與預(yù)期效益角度考察[J];財經(jīng)科學(xué);2002年03期

2 馬路安;金凌輝;郭麗莎;;具有稀釋效應(yīng)的連續(xù)支付紅利的歐式認(rèn)股權(quán)證的定價模型[J];甘肅聯(lián)合大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2007年01期

3 劉韶躍,楊向群;分?jǐn)?shù)布朗運動環(huán)境中標(biāo)的資產(chǎn)有紅利支付的歐式期權(quán)定價[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2002年04期

4 黃宇紅;張宗成;;我國權(quán)證定價過高的原因分析——基于股權(quán)分置的角度[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究;2007年01期

5 王利華;;我國上市公司股權(quán)激勵計劃探討[J];江西社會科學(xué);2007年10期

6 龍海明;鄧太杏;;消費信貸市場信息不對稱問題研究[J];求索;2006年01期

7 李存行;;認(rèn)股權(quán)證的定價研究[J];統(tǒng)計與決策;2006年02期

8 胡栗源;馮祈善;鄔江;;信息不對稱導(dǎo)致的信貸風(fēng)險分析與對策[J];統(tǒng)計與決策;2006年16期

9 胡豹,黃祖輝;銀企金融交易:信息不對稱及其對策[J];中國軟科學(xué);2003年02期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 趙光華;任婧;;基于分形理論的科技投入-產(chǎn)出研究——以西部十二省份為例[J];生態(tài)經(jīng)濟(jì)(學(xué)術(shù)版);2011年01期

2 朱子虎;吳華穩(wěn);翁振松;任民;;基于分形理論的鐵路客貨運量預(yù)測[J];鐵道運輸與經(jīng)濟(jì);2011年07期

3 楊建輝;李龍;;基于SVR的期權(quán)價格預(yù)測模型[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2011年05期

4 曹躍群;劉培森;;中國城市規(guī)模分布及影響因素實證研究[J];西北人口;2011年04期

5 王錚;;《城市對稱分布與中國城市化趨勢》評述[J];地理學(xué)報;2011年08期

6 梁海龍;;基于MSPI指數(shù)的分形特征研究[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2011年11期

7 單勇兵;;基于GIS的徐州城鎮(zhèn)體系空間結(jié)構(gòu)分形研究[J];地理與地理信息科學(xué);2011年04期

8 王佳;馬軍海;;基于復(fù)雜性原理的黃金市場價格分析及其應(yīng)用研究[J];復(fù)雜系統(tǒng)與復(fù)雜性科學(xué);2011年03期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會議論文 前10條

1 馮振環(huán);;分形:中國居民收入基尼系數(shù)的特征研究[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第8屆全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年

2 李斌;;基于分形模型的重慶市城鎮(zhèn)體系特征研究[A];成渝地區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌與區(qū)域合作研討會論文集[C];2007年

3 黃登仕;;計劃與市場的關(guān)系——分形理論描述[A];全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第2卷）[C];1993年

4 孫建全;韓伯棠;孫樹壘;;基于指數(shù)Ornstein-Uhlenbeck過程的權(quán)證定價[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

5 孟力;王月;于守洵;潘潿濤;;基于分形理論的通信市場用戶發(fā)展數(shù)量預(yù)測[A];2007中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年

6 周海林;吳鑫育;丁忠明;汪壽陽;;權(quán)證是冗余證券嗎? 基于滬深交易所的經(jīng)驗證據(jù)[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

7 侯峰;楊力;;一種基于分形理論的股市分析和預(yù)測方法[A];2005中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集（下）[C];2005年

8 張雙;;基于蒙特卡羅方法的權(quán)證定價[A];2009年度（第七屆）中國法經(jīng)濟(jì)學(xué)論壇論文集[C];2009年

9 武晉芳;馮玉廣;;基于分形結(jié)構(gòu)下的山西省城鎮(zhèn)體系分析[A];第四屆西部十二省（區(qū)）市物理學(xué)會聯(lián)合學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2008年

10 丁培培;伍海華;;匯率波動的分形與混沌[A];第二十四屆中國控制會議論文集（下冊）[C];2005年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 于凌云;分形理論在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用及優(yōu)勢[N];光明日報;2006年

2 記者 翁醉;杭州遏制中介 暗賺高額差價[N];中國房地產(chǎn)報;2004年

3 陳華燕;土地與建筑物的關(guān)聯(lián)核算[N];中國房地產(chǎn)報;2004年

4 中倫金通律師事務(wù)所 張學(xué)兵 律師;交房時買房人要交多少錢[N];中華工商時報;2001年

5 本報記者 蒙應(yīng);讓“難題”成為歷史[N];桂林日報;2005年

6 程世云 徐黎明 吳成國;合肥分類處置閑置地[N];中國國土資源報;2005年

7 記者 江小鷹;把鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)“蛋糕”做大[N];海峽時報;2002年

8 本報記者 谷林;二級市場升值熱點[N];華夏時報;2004年

9 劉昕霞 孫延開 本報記者 柴雅晶;百姓心中的“窗口”[N];黑龍江日報;2004年

10 嚴(yán)榮;房地產(chǎn)抵押評估注意事項[N];中國國土資源報;2001年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張愛玲;隱含波動率的建模、計算方法及其應(yīng)用[D];上海交通大學(xué);2009年

2 劉魁;中國市場衍生產(chǎn)品定價研究[D];浙江大學(xué);2006年

3 黃宇紅;中國權(quán)證定價效率及其市場風(fēng)險管理研究[D];華中科技大學(xué);2007年

4 盧浩;中國權(quán)證市場微觀結(jié)構(gòu)研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

5 魏宇;基于多標(biāo)度分形理論的金融風(fēng)險管理方法研究[D];西南交通大學(xué);2004年

6 余俊;證券市場的分形特征研究[D];青島大學(xué);2008年

7 陳麗;基于復(fù)雜性的經(jīng)濟(jì)市場結(jié)構(gòu)研究[D];西南交通大學(xué);2010年

8 斯藹;生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)模型支持下的松嫩平原可持續(xù)發(fā)展量化研究[D];吉林大學(xué);2007年

9 王鵬;金融市場波動的多分形測度及其應(yīng)用研究[D];西南交通大學(xué);2010年

10 張敏;基于角色管理的中小企業(yè)人才聚集效應(yīng)研究[D];南京航空航天大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 郭齊;我國外商直接投資區(qū)域差異的動態(tài)演變研究[D];湖南大學(xué);2006年

2 王s，

本文編號：1848834