基于連接函數(shù)的VaR的蒙特卡洛算法
發(fā)布時間：2018-05-05 17:50
本文選題：連接函數(shù) + 阿基米德連接函數(shù)�。� 參考：《統(tǒng)計與決策》2010年21期
【摘要】：文章分析了已有的VaR計算方法的不足,并利用阿基米德連接函數(shù)給出了改進計算VaR的蒙特卡洛算法。
[Abstract]:In this paper, the shortcomings of existing VaR calculation methods are analyzed, and an improved Monte Carlo algorithm for calculating VaR is given by using Archimedes connection function.
【作者單位】： 上饒師范學院科研處;
【分類號】：F831;F224
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本文編號：1848700
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