本文選題：期權(quán) + 期權(quán)定價��； 參考：《山東大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：現(xiàn)如今金融市場高速發(fā)展,產(chǎn)生了很多金融衍生品,豐富了金融市場。其中期權(quán)成為金融衍生品的重要組成部分,也成為人們?nèi)找骊P(guān)注的投資產(chǎn)品。本文介紹了期權(quán)的產(chǎn)生以及期權(quán)定價理論的發(fā)展歷程,并詳細介紹了兩個較基礎(chǔ)的期權(quán)定價模型：Black-Scholes期權(quán)定價模型和二叉樹定價模型。同時簡單描述了幾個其他的期權(quán)定價模型,比如Monte Carlo估值模型、默頓跳躍-擴散混合模型及隨機波動率模型。對模型進行了客觀評價,并從自己的認識角度,對期權(quán)及期權(quán)定價模型發(fā)展方向做了大膽的展望。
[Abstract]:Nowadays, the financial market has developed rapidly, producing a lot of financial derivatives and enriching the financial market. Option has become an important part of financial derivatives and an increasingly concerned investment product. This paper introduces the emergence of options and the development of option pricing theory, and introduces in detail two more basic option pricing models:: Black-Scholes option pricing model and binomial tree pricing model. Several other option pricing models, such as Monte Carlo valuation model, Merton jump-diffusion mixed model and stochastic volatility model, are also briefly described. This paper makes an objective evaluation of the model and makes a bold outlook on the development direction of the option and option pricing model from the perspective of its own understanding.
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F830

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本文編號：1838210