本文選題：信用風(fēng)險 + 違約強度��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2010年06期

【摘要】：文章運用違約事件建模的概率化結(jié)論,給出了信用風(fēng)險債券定價的簡約化拓展模型,并將不同情況下的信用風(fēng)險債券定價公式納入了統(tǒng)一的框架。推導(dǎo)并給出了違約債券價值為0的貼現(xiàn)債券的價值表達(dá)式,文章最后論證了關(guān)于擁有比例回收函數(shù)的風(fēng)險貼現(xiàn)債券的Duffie-Singleton公式的推導(dǎo)。
[Abstract]:Based on the probabilistic conclusion of default event modeling, this paper gives a simplified extension model of credit risk bond pricing, and puts the pricing formula of credit risk bond under different circumstances into a unified framework. This paper deduces and gives the value expression of the discount bond with the value of 0. Finally, the paper proves the derivation of the Duffie-Singleton formula of the risk discount bond with the proportional recovery function.
【作者單位】： 華東政法大學(xué)商學(xué)院;
【分類號】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 李大偉,魏明,王瓊;基于強度過程的信用風(fēng)險定價模型研究[J];國際金融研究;2004年02期

2 梁世棟,郭N，

本文編號：1802419