發(fā)布時(shí)間：2018-04-24 05:32

  本文選題：分整SETAR模型 + GPH算法　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年05期

【摘要】：文章以分整SETAR模型為基礎(chǔ),描述了中國(guó)股市在不同波動(dòng)幅度下的變動(dòng)長(zhǎng)期記憶性特征,結(jié)果表明中國(guó)股市波動(dòng)存在長(zhǎng)期記憶性且大幅波動(dòng)對(duì)中國(guó)股市的影響比小幅波動(dòng)要更持久,并且相對(duì)以恒生指數(shù)為例的相對(duì)發(fā)達(dá)的香港股市,中國(guó)股市大幅波動(dòng)的長(zhǎng)期記憶性較弱,小幅波動(dòng)的長(zhǎng)期記憶性較強(qiáng),波動(dòng)持續(xù)影響性具有其自身的特點(diǎn)。
[Abstract]:Based on the SETAR model , the author describes the long - term memory characteristics of China ' s stock market under different volatility . The results show that the long - term memory of Chinese stock market volatility is more lasting than that of small fluctuation , and the long - term memory of China ' s stock market is weak and the long - term memory of small amplitude fluctuation is stronger .

【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【共引文獻(xiàn)】

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3 王p，

本文編號(hào)：1795382