本文選題：分整SETAR模型 + GPH算法��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2010年05期

【摘要】：文章以分整SETAR模型為基礎(chǔ),描述了中國股市在不同波動幅度下的變動長期記憶性特征,結(jié)果表明中國股市波動存在長期記憶性且大幅波動對中國股市的影響比小幅波動要更持久,并且相對以恒生指數(shù)為例的相對發(fā)達的香港股市,中國股市大幅波動的長期記憶性較弱,小幅波動的長期記憶性較強,波動持續(xù)影響性具有其自身的特點。
[Abstract]:Based on the SETAR model , the author describes the long - term memory characteristics of China ' s stock market under different volatility . The results show that the long - term memory of Chinese stock market volatility is more lasting than that of small fluctuation , and the long - term memory of China ' s stock market is weak and the long - term memory of small amplitude fluctuation is stronger .

【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1795382