本文選題：巴塞爾協(xié)議Ⅲ + 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管　； 參考：《復(fù)旦大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：2008年席卷全球的金融危機(jī)暴露出以《巴塞爾協(xié)議》為核心框架的當(dāng)代銀行業(yè)監(jiān)管體系對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和關(guān)注存在明顯不足,對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的嚴(yán)重后果缺乏有效地預(yù)警和防范。在危機(jī)背景下,巴塞爾委員會(huì)加快了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的改革步伐,先后發(fā)布多份文件確立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管在銀行業(yè)監(jiān)管體系中的重要地位。2010年末正式出臺(tái)的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架》標(biāo)志著商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管進(jìn)入新的階段。 巴塞爾協(xié)議111流動(dòng)性監(jiān)管要求的核心是提出了兩個(gè)全球統(tǒng)一的流動(dòng)性監(jiān)管新指標(biāo)——流動(dòng)性覆蓋率LCR和凈穩(wěn)定資金比例NSFR。本文以LCR和NSFR指標(biāo)為研究對(duì)象,全面解析它們的定義和內(nèi)涵,明確了LCR的意義在于確保銀行擁有足夠的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資源來滿足的短期流動(dòng)性需求；NSFR則旨在優(yōu)化銀行的資產(chǎn)負(fù)債和融資結(jié)構(gòu),提高銀行長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。本文進(jìn)一步估算出我國(guó)銀行業(yè)目前的NSFR水平,并利用多元線性回歸和Panel VAR模型,從實(shí)證角度研究分析以NSFR指標(biāo)為代表的巴塞爾Ⅲ流動(dòng)性監(jiān)管要求對(duì)我國(guó)銀行業(yè)信貸行為和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展可能帶來的影響。結(jié)果顯示,NSFR指標(biāo)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)信貸增速有顯著的約束力,并對(duì)GDP增速和基準(zhǔn)貸款利率水平產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正在推進(jìn)巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性監(jiān)管要求在我國(guó)的實(shí)施,這對(duì)于我國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升和監(jiān)管體系的變革都有著重大意義。結(jié)合全文研究結(jié)論,本文提出了改革流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系、進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類管理、推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展以及開創(chuàng)新的流動(dòng)性監(jiān)管方式等政策建議,以促進(jìn)我國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性監(jiān)管體系的發(fā)展與完善。
[Abstract]:The financial crisis sweeping the whole world in 2008 exposed that the contemporary banking supervision system with Basel Accord as the core framework has obvious deficiencies in understanding and paying attention to the liquidity risk of commercial banks. Lack of effective early warning and prevention of the possible serious consequences of liquidity risk. Against the background of the crisis, the Basel Committee has quickened the pace of reform in the regulation of liquidity risk in commercial banks. A number of documents have been issued to establish the important position of liquidity risk supervision in the banking regulatory system. The Basel Accord 鈪，

本文編號(hào)：1788188