發(fā)布時間：2018-04-22 14:01

  本文選題：Copula函數 + 相依結構��； 參考：《系統(tǒng)工程》2010年10期

【摘要】：股市交易量與股價變化的相依關系一直是學術界和投資分析人士所研究的熱點問題。研究交易量與股價的相依關系不僅要研究它們之間的相依程度而且還要研究它們之間的相依結構。應用ARMA(2,1)模型對交易量變量的序列相關性進行修正,基于Copula函數模型研究三個股票市場的交易量與股市指數收益率的相依程度和相依結構。通過χ2檢驗研究發(fā)現:混合Copula函數模型能夠刻畫交易量與股價之間的相依結構,通過了假設檢驗;交易量與股價之間存在上尾高下尾低的非對稱相依關系且混合有負相依現象,但它們之間的負相依程度較弱。
[Abstract]:The dependence of stock market trading volume and stock price changes has been a hot issue in academia and investment analysts. To study the dependence of trading volume and stock price, we should study not only their dependence degree but also their dependence structure. Based on the Copula function model, the dependence degree and structure of the trading volume and the return rate of the stock market index are studied. Through 蠂 ~ 2 test, we find that the mixed Copula function model can describe the dependence structure between trading volume and stock price, and pass the hypothesis test. But the negative dependence between them is weaker.
【作者單位】： 重慶文理學院數學與統(tǒng)計學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究項目(08JA790142)
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 夏天;;基于CARR模型的交易量與股價波動性動態(tài)關系的研究[J];數理統(tǒng)計與管理;2007年05期

2 楊p，

本文編號：1787524