發(fā)布時(shí)間：2018-04-21 20:36

  本文選題：VaR + 股市風(fēng)險(xiǎn)��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年18期

【摘要】：文章以上海和深圳證券交易市場(chǎng)為研究對(duì)象,選擇2007年1月4日到2008年12月31日的上證綜指和深證成指的每日收盤(pán)價(jià)共976個(gè)數(shù)據(jù)為樣本,分別采用歷史模擬法和方差-協(xié)方差法這兩種常用的VaR模型對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析,并得出滬、深股市整體風(fēng)險(xiǎn)較大但深市又大于滬市及投資于證券市場(chǎng)組合可以分散投資風(fēng)險(xiǎn)的重要結(jié)論。
[Abstract]:Taking Shanghai and Shenzhen stock exchanges as research objects, this paper selects 976 daily closing prices of Shanghai Composite Index and Shenzhen Stock Exchange Composite Index from January 4, 2007 to December 31, 2008. Using historical simulation method and variance-covariance method, two common VaR models are used to analyze the risk of Chinese stock market. The overall risk of Shenzhen stock market is larger than that of Shanghai stock market and the important conclusion that portfolio investment in securities market can diversify investment risk.
【作者單位】： 湖南商學(xué)院財(cái)政金融學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51

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本文編號(hào)：1784004