本文選題：資產(chǎn)價格波動 + 實體經(jīng)濟穩(wěn)定　； 參考：《中國工業(yè)經(jīng)濟》2010年03期

【摘要】：資產(chǎn)價格波動影響實體經(jīng)濟的程度與機制,一直備受關注。與國內(nèi)其他相關研究相比,本文在樣本選擇上突出了資產(chǎn)價格波動影響消費和投資的針對性。通過構建引入資產(chǎn)價格的局部均衡分析模型和IS-LM擴展模型,本文采用現(xiàn)代時間序列分析的ADF檢驗、Granger因果檢驗、Johansen協(xié)整檢驗、VECM檢驗、脈沖響應函數(shù)和預測方差分解等多種方法進行研究,揭示了我國資產(chǎn)價格波動與實體經(jīng)濟穩(wěn)定之間的相關性、因果關系、影響程度、影響過程和影響機制。
[Abstract]:The degree and mechanism of asset price fluctuation affecting the real economy have been concerned. Compared with other domestic studies, this paper highlights the pertinence of asset price fluctuation affecting consumption and investment in sample selection. By constructing the local equilibrium analysis model and the extended IS-LM model, this paper adopts the ADF test of modern time series analysis and Johansen cointegration test. The impulse response function and prediction variance decomposition are studied to reveal the correlation, causality, influence degree, influence process and mechanism between asset price fluctuation and real economic stability in China.
【作者單位】： 中國社會科學院數(shù)量經(jīng)濟與技術經(jīng)濟研究所;山西財經(jīng)大學財政金融學院;信達證券股份有限公司研發(fā)中心;
【基金】：國家社會科學基金重大項目“構建金融穩(wěn)定的長效機制研究——基于美國金融危機的經(jīng)濟學分析”(批準號08&ZD035)
【分類號】：F832.51;F124;F224

【參考文獻】

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本文編號：1781506