本文選題：商業(yè)銀行 + 利率風險�。� 參考：《浙江大學(xué)》2015年碩士論文

【摘要】：中國利率市場化改革已進入深水區(qū),利率風險也開始成為中國商業(yè)銀行的主要風險之一。本文以2006～2014年中國7家上市銀行與中東地區(qū)7家上市銀行為樣本,通過數(shù)據(jù)處理與分析,運用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性缺口率,利率敏感性比率和偏離度這四項指標進行實證分析并對實證結(jié)果進行對比分析。結(jié)果顯示,中國商業(yè)銀行存在,中長期資產(chǎn)負債匹配不均衡,大型商業(yè)銀行中嚴重的“短借長貸”現(xiàn)象,國有銀行的利率風險管理水平與靈活度普遍要弱于股份制銀行思維重視程度不夠,利率走勢預(yù)測技術(shù)缺乏等問題。而中東地區(qū)商業(yè)銀行除了存在中國商業(yè)銀行的問題以外,風險戰(zhàn)略較為激進,對利率風險管理沒有合理的戰(zhàn)略規(guī)劃,缺少專業(yè)風險管理人員。筆者認為,中國商業(yè)銀行要防范利率風險,一方面,需設(shè)立專門的資產(chǎn)負債管理委員會,以加強利率走勢預(yù)測能力與人才隊伍的培養(yǎng),并進一步開發(fā)利率風險度量模型；另一方面,需要優(yōu)化資產(chǎn)負債業(yè)務(wù),擴大非利息收入占比。對于中東地區(qū)商業(yè)銀行而言,需要在風險管理和戰(zhàn)略規(guī)劃上做更多努力。
[Abstract]:China's interest rate marketization reform has entered deep water area, and interest rate risk has become one of the main risks of Chinese commercial banks.From 2006 to 2014, seven listed banks in China and seven listed banks in the Middle East are taken as samples. Through data processing and analysis, the interest rate sensitivity gap and the rate of interest rate sensitivity gap in the interest rate sensitivity gap model are used.The four indicators of interest rate sensitivity and deviation are analyzed empirically and the empirical results are compared.The results show that China's commercial banks have mismatched assets and liabilities in the medium and long term, and the phenomenon of "short borrowing and long loan" is serious in large commercial banks.The level and flexibility of interest rate risk management of state-owned banks are generally weaker than those of joint-stock banks.In addition to the problems of Chinese commercial banks in the Middle East, the risk strategy is more radical, there is no reasonable strategic planning for interest rate risk management, lack of professional risk management personnel.The author thinks that in order to guard against interest rate risk, Chinese commercial banks should set up special asset-liability management committee on the one hand, to strengthen the ability of forecasting interest rate trend and the cultivation of qualified personnel, and further develop the interest rate risk measurement model.On the other hand, need to optimize assets and liabilities business, expand the proportion of non-interest income.For commercial banks in the Middle East, more needs to be done on risk management and strategic planning.
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 買建國;持續(xù)期模型與商業(yè)銀行利率風險免疫管理[J];當代財經(jīng);2005年10期

2 朱劍鋒;借鑒國際銀行經(jīng)驗 構(gòu)建我國銀行業(yè)風險管理體系[J];國際金融研究;2004年04期

3 白銳鋒;孫恒;;我國商業(yè)銀行利率風險及防范[J];甘肅社會科學(xué);2009年04期

4 李春紅;董曉亮;;我國商業(yè)銀行利率風險管理的實證研究[J];華東經(jīng)濟管理;2012年04期

5 盧慶杰,唐國興;利率市場化與商業(yè)銀行利率風險管理[J];上海經(jīng)濟研究;2003年04期

6 劉湘云;呂杏;;商業(yè)銀行利率風險暴露——基于中國的銀行數(shù)據(jù)的實證分析[J];廣東金融學(xué)院學(xué)報;2009年03期

7 張莉;杜學(xué)文;;我國商業(yè)銀行利率風險的敏感性分析[J];經(jīng)濟問題;2010年07期

8 黃金老;利率市場化與商業(yè)銀行風險控制[J];經(jīng)濟研究;2001年01期

9 賀國生,栗紅宇;商業(yè)銀行利率風險度量的歷史演變及現(xiàn)實啟示[J];金融理論與實踐;2005年01期

10 趙同章;我國商業(yè)銀行利率風險管理探討[J];金融理論與實踐;2005年02期

，

本文編號：1750871