本文選題：銀行體系穩(wěn)定性 + BSS指數�。� 參考：《中國海洋大學》2012年碩士論文

【摘要】：我國加入WTO已逾10年，我國的商業(yè)銀行體系已正式結束了入世以來的5年保護期。面對激烈的國際競爭，我國金融系統(tǒng)正經歷著巨大的考驗。特別是次貸危機以后，受美國量化寬松政策及歐債危機的影響，，國際游資不斷沖擊著國內的金融系統(tǒng)，使國際國內環(huán)境愈加的復雜。商業(yè)銀行作為我國金融系統(tǒng)的主體之一，正接受著銀行本身內在因素以及國際國內復雜環(huán)境的挑戰(zhàn)，其穩(wěn)定性也受到威脅。本文以我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性為研究對象，探討以下問題：1）我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的影響因素；2）我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的度量；3）我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性差異分析。針對上述問題，本文的研究工作和主要貢獻集中在以下幾個方面： 首先，類比工程學、航天科學、生態(tài)學等穩(wěn)定性的相關概念，對銀行體系穩(wěn)定性做了相關概念的界定；從宏觀理論和微觀理論兩方面，用金融不穩(wěn)定假說、金融危機史觀、安全邊界說、信息不對稱、逆向選擇與道德風險、囚徒困境、委托一代理問題、金融熵等一系列理論為銀行體系穩(wěn)定性的定性和定量分析奠定了較為穩(wěn)固的理論基礎，同時定性分析了商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的影響因素；根據SCP范式對我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性現狀進行了分析，從內因、外因兩方面闡述了我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的現狀，并就其存在的問題進行定性的描述分析。 其次，在我國實際情況基礎上，選取銀行穩(wěn)定性的影響因素，并用ISM模型對其進行分層、剔除，建立了四層的指標體系結構；在提取主成分的基礎上，用主觀的層次分析和客觀的主成分分析法設定了各個主要影響因素的權重，構建出BSS（Banking System's Stability）指數。通過全國數據和典型個例交通銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行等十一家主要商業(yè)銀行的時間序列數據對BSS指數進行了實證分析，其結果與現實基本相符。 第三，通過構建VAR模型對數據進行深層挖掘，發(fā)掘影響因素的影響力的差異。經過ADF平衡性檢驗、協(xié)整關系判斷、格蘭杰因果檢驗、脈沖響應函數等，得出提取的五個主成分是不穩(wěn)定的但與BSS指數存在長期的協(xié)整關系并能夠通過最大特征值統(tǒng)計量和跡統(tǒng)計量檢驗，進一步深入研究度量了五大權重指標與銀行穩(wěn)定性關系以及對穩(wěn)定性的沖擊；一方面，方差分解的結果顯示,銀行穩(wěn)健性的波動主要受自身、信貸增長率、相對通貨膨脹率和短期債務/債務總額的影響，這些因素對BSS指數的波動的解釋程度接近50%,說明銀行的穩(wěn)健性除了依賴于銀行體系本身以外，還很大程度上受國際環(huán)境和我國綜合國力的穩(wěn)定性影響。另一方面，變參數的固定效應面板模型從縱向、橫向以及波動性三方面深入分析各個因素對不同商業(yè)銀行穩(wěn)定性差異影響以及國有銀行和非國有銀行的差異等。 最后，針對定性分析和定量分析的結果提出從宏觀經濟環(huán)境、宏觀經濟發(fā)展趨勢的預測、社會信用環(huán)境三方面保持良好的銀行體系發(fā)展環(huán)境、加強銀行體系自身建設、提升自控水平、完善銀行業(yè)監(jiān)管制度、從準入退出機制、存款保險制度、最后貸款人三個層面來構筑銀行體系安全網等政策建議以供相關部門參考。
[Abstract]:After China ' s entry into WTO for more than 10 years , China ' s commercial bank system has formally ended the five - year protection period since its entry into WTO . In the face of fierce international competition , our country ' s financial system is undergoing a huge test . Especially after the sub - prime crisis , the international capital has continuously impacted the domestic financial system . The stability of the commercial bank is also threatened .
2 ) the measurement of the system stability of commercial banks in China ;
3 ) Analysis of the stability difference of commercial banks in China . In view of the above problems , the research work and main contribution of this paper are focused on the following aspects :

Firstly , the concepts of stability such as analogy engineering , space science , ecology and so on are defined , and the concept of banking system stability is defined ;
On the basis of macro - theory and micro - theory , using financial instability hypothesis , financial crisis history , security boundary theory , information asymmetry , reverse selection and moral hazard , prisoner ' s dilemma , principal - agent problem , financial entropy , etc .
According to SCP model , the present situation of commercial bank system stability in China is analyzed , and the present situation of the stability of commercial bank system in our country is elaborated from the aspects of internal and external factors , and the qualitative description analysis is made on the existing problems .

Secondly , on the basis of the actual situation of our country , the influencing factors of bank stability are selected , and the ISM model is used to stratify and eliminate it , and the four - layer index architecture is established ;
On the basis of extracting principal components , the weights of each major influencing factor are set by subjective analytic hierarchy process and objective principal component analysis method , and the BSS ( Banking System ' s Stability ) index is constructed . The BSS index is empirically analyzed through the national data and typical time series data of eleven major commercial banks , such as Bank of China , Industrial Bank of China , Industrial and Commercial Bank , Construction Bank and China Merchants Bank . The results are in line with reality .

Thirdly , by constructing VAR model , we deeply explore the influence of influencing factors by constructing VAR model . Through ADF balance test , co - integration relation judgement , grant causality test and impulse response function , it is concluded that the five main components are unstable but have long - term co - integration with BSS index and can be tested by maximum eigenvalue statistics and trace statistics , and further study the relationship between five weight indexes and bank stability and the impact on stability .
On the one hand , the results of variance decomposition show that the fluctuation of the bank ' s robustness is mainly influenced by its own , the credit growth rate , the relative inflation rate and the short - term debt / debt total . The degree of the fluctuation of the BSS index is close to 50 % , which indicates that the stability of the bank is greatly influenced by the international environment and the stability of the comprehensive national strength of our country . On the other hand , the fixed effect panel model of the variable parameters analyzes the influence of each factor on the stability of different commercial banks and the difference between the state - owned banks and the non - state - owned banks .

Finally , according to the results of qualitative analysis and quantitative analysis , a good bank system development environment is put forward from macro - economic environment , macro - economic development trend and social credit environment , so as to strengthen banking system ' s self - construction , improve self - control level , perfect banking supervision system , construct banking system safety net and other policy suggestions from three aspects of admission exit mechanism , deposit insurance system and final lender for reference .

【學位授予單位】：中國海洋大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 許長新;張桂霞;;我國國際流動資本結構與銀行體系穩(wěn)定性的關系研究[J];財經論叢;2007年01期

2 唐建偉;李明揚;史智宇;;資產價格波動與銀行系統(tǒng)穩(wěn)定[J];財貿經濟;2006年12期

3 段軍山;;股票價格波動對銀行穩(wěn)定影響的理論及經驗分析[J];金融論壇;2006年06期

4 何維達;于一;;外資進入與中國商業(yè)銀行的風險承擔[J];金融論壇;2011年01期

5 盧荻;張強;蔣盛君;艾思;;金融不穩(wěn)定性是外生沖擊引起的嗎[J];當代經濟科學;2011年04期

6 高天鵬;蔡運娟;王莉;;基于解釋結構模型的我國政府信息公開關鍵成功因素分析[J];電子科技大學學報(社科版);2007年05期

7 葉莉;陳立文;張惠茹;;我國銀行業(yè)現狀及其對金融安全的潛在影響[J];改革與戰(zhàn)略;2008年01期

8 劉衛(wèi)江;中國銀行體系脆弱性問題的實證研究[J];管理世界;2002年07期

9 單春紅;劉付國;;股票價格波動對銀行脆弱性影響的機理分析[J];石家莊經濟學院學報;2008年04期

10 陳錫坤;;對構建銀行業(yè)信息安全保障體系的思考[J];河北金融;2006年04期

相關博士學位論文 前2條

1 張桂霞;國際資本流動背景下我國銀行體系穩(wěn)定機制研究[D];河海大學;2007年

2 高新宇;銀行體系脆弱性理論及中國的實證研究[D];東北財經大學;2007年

相關碩士學位論文 前6條

1 陳斐;風暴潮災害經濟損失評估技術應用研究[D];中國海洋大學;2010年

2 高新宇;中國銀行體系脆弱性分析[D];東北財經大學;2003年

3 趙奎;基于INTRANET的群體AHP的信用評級系統(tǒng)及其實現[D];合肥工業(yè)大學;2004年

4 曾曉瓊;高科技園區(qū)產業(yè)集群發(fā)展及指標分析方法初探[D];上海海事大學;2007年

5 吳旭君;我國銀行體系穩(wěn)定性早期預警機制基于徑向基人工神經網絡的研究[D];浙江大學;2009年

6 黃黎燕;外資參股對我國銀行業(yè)的穩(wěn)定性研究[D];蘇州大學;2009年

本文編號：1748125