本文選題：居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) + 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)��； 參考：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2010年10期

【摘要】：本文對我國1978-2008年的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)性進(jìn)行實(shí)證研究,主要結(jié)論是:(1)我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)互為因果關(guān)系;(2)脈沖響應(yīng)函數(shù)反映,宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)變動(dòng)的反應(yīng)是即時(shí)的,而居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)對宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的反應(yīng)則具有一定的滯后性;(3)方差分解結(jié)果表明,無論是居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)還是宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)受自身的影響最大,這說明兩者的波動(dòng)率都具有很強(qiáng)的慣性。
[Abstract]:This paper makes an empirical study on the dynamic correlation between consumer price index and macroeconomic fluctuation in China from 1978 to 2008. The main conclusion is: 1) the causal relationship between consumer price index and macroeconomic fluctuation is 2) the impulse response function reflects.The response of macroeconomic fluctuation to the change of consumer price index is immediate, while the response of consumer price index to macroeconomic fluctuation has a certain lag. The result of variance decomposition shows that,Both consumer price index and macro-economic fluctuation are most affected by their own volatility, which shows that both of them have strong inertia.
【作者單位】： 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)繁榮發(fā)展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:200804)資助
【分類號】：F224;F822.5;F123

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1736208