本文選題：銀行業(yè)　切入點(diǎn)：逆周期資本　出處：《金融論壇》2013年10期

【摘要】：本文通過趨勢(shì)外推法、VAR方法、ARIMA模型對(duì)信貸余額/GDP進(jìn)行了估計(jì),并預(yù)測(cè)信貸余額/GDP及其與長(zhǎng)期趨勢(shì)的偏離度等相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),基于預(yù)測(cè)結(jié)果外推12個(gè)月后的逆周期資本數(shù)額。結(jié)果表明,組合預(yù)測(cè)法不僅對(duì)商業(yè)銀行逆周期資本的長(zhǎng)期設(shè)置估計(jì)精度較高,且可以對(duì)2011年出現(xiàn)的逆周期資本由增加到釋放的拐點(diǎn)給出前瞻性判斷。該方法可為銀行信貸投放和管理、監(jiān)管機(jī)構(gòu)逆周期資本操作提供借鑒。信貸余額/GDP在很大程度上能夠反映中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小,可以作為中國(guó)逆周期資本計(jì)提的主要參考指標(biāo)。
[Abstract]:The results show that the combined forecasting method not only has a high accuracy in estimating the long-term setting of countercyclical capital of commercial banks, but also can give a forward-looking judgment on the increase of countercyclical capital in 2011 to the inflection point of release.This method can be used as a reference for bank credit investment and management and countercyclical capital operation of regulators.To a large extent, the credit balance / GDP can reflect the size of the systemic risk of China's banking sector, and can be used as the main reference index for countercyclical capital accounting in China.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué);
【基金】：教育部人文社科青年基金(11YJC790015) 國(guó)家自然科學(xué)基金(71203247、71271223) 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)青年創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的資助
【分類號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1725690