本文選題：金融物理學(xué)　切入點(diǎn)：上證指數(shù)　出處：《管理科學(xué)學(xué)報》2010年03期

【摘要】：以上證指數(shù)5分鐘取樣的高頻數(shù)據(jù)為例,采用配分函數(shù)法對每一交易日的數(shù)據(jù)進(jìn)行多重分形分析,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量指數(shù)τ(q)為線性函數(shù).用統(tǒng)計自舉生成隨機(jī)時間序列以深入剖析多重分形譜f(α),發(fā)現(xiàn)約有51%的交易日,其多重分形特性無法通過顯著性檢驗(yàn).進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),所有真實(shí)時間序列的奇異性強(qiáng)度與隨機(jī)序列的奇異性強(qiáng)度相差無幾,因而完全可以用后者加以解釋.因此,上證指數(shù)本身并不具多重分形特性.
[Abstract]:Taking the high-frequency data sampled in 5 minutes from Shanghai Stock Exchange as an example, the multifractal analysis of the data of each trading day is carried out by using the partition function method, and it is found that the mass index 蟿 Q is a linear function.Using statistical bootstrap to generate random time series to deeply analyze multifractal spectrum f (偽), it is found that there are about 51% trading days, and its multifractal characteristics can not pass the significance test.Further analysis shows that the singularity strength of all real time series is almost the same as that of random series, so it can be explained by the latter.Therefore, Shanghai stock index itself does not have multifractal characteristics.
【作者單位】： 華東理工大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70501011) 霍英東教育基金會高等院校青年教師基金資助項(xiàng)目(101086)
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1702733