本文選題：次級債危機　切入點：危險率函數(shù)　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2010年03期

【摘要】：金融危機傳染的分析是近期國際金融研究中的重要問題,大多數(shù)傳染效應(yīng)存在性的檢驗采用相關(guān)性方法.應(yīng)用危險率函數(shù)的變點檢測方法檢驗了傳染效應(yīng)的存在性,并給出了傳染程度大小的一種度量方法.首次從持續(xù)期的角度對危機傳染問題進行分析.最后對全球幾個主要國家的指數(shù)數(shù)據(jù)進行了金融危機傳染的實證研究,分析了美國次級債危機在各個國家的傳染效應(yīng).
[Abstract]:The analysis of financial crisis contagion is an important problem in recent international financial research. Most of the tests of the existence of contagion effect adopt the method of correlation. The existence of contagion effect is tested by using the change point detection method of risk rate function. A measure of the degree of contagion is given. The problem of crisis contagion is analyzed for the first time from the point of view of duration. Finally, an empirical study of financial crisis contagion is carried out on the index data of several major countries around the world. This paper analyzes the contagion effect of American subprime debt crisis in various countries.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計與金融系;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金委員會創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金(70821001) 安徽省自然科學(xué)基金(090416245) 教育部科學(xué)技術(shù)研究重大項目(309017)
【分類號】：F837.12;F224

【參考文獻】

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本文編號：1680994