本文選題：流動性風(fēng)險(xiǎn)　切入點(diǎn)：指標(biāo)選擇　出處：《系統(tǒng)工程》2010年12期

【摘要】：通過R型聚類分析篩選指標(biāo),設(shè)立商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系,運(yùn)用熵值法確定指標(biāo)權(quán)重及對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評級。以14家上市商業(yè)銀行為對象進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)評級的實(shí)證分析和驗(yàn)證。本文的特色與創(chuàng)新一是通過采用可觀測指標(biāo)替代不可觀測指標(biāo)保證了銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)評級的可行。二是運(yùn)用R型聚類分析剔除了相關(guān)性強(qiáng)的指標(biāo),避免了指標(biāo)的無意義重復(fù)和累贅。三是通過熵值法反映出的指標(biāo)差異程度大小來確定流動性風(fēng)險(xiǎn)評級的關(guān)鍵因素,保證了對重要指標(biāo)進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。四是研究結(jié)果表明該方法切實(shí)有效。
[Abstract]:The evaluation index system of liquidity risk of commercial banks is established through R-type cluster analysis. Using entropy method to determine the index weight and rating the liquidity risk of commercial banks. Taking 14 listed commercial banks as the object of empirical analysis and verification of liquidity risk rating. The feasibility of bank liquidity risk rating is ensured by replacing the non-observable index with observable index. Secondly, R-type cluster analysis is used to eliminate the strongly correlated index. Third, the key factors of liquidity risk rating are determined by the degree of difference of indicators reflected by entropy method. The results show that the method is effective and effective.
【作者單位】： 大連理工大學(xué)管理學(xué)院;大連銀行信貸評價(jià)與管理部;
【分類號】：F832.2

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8 杜s畋，

本文編號：1675907