本文選題：SV　切入點(diǎn)：模型　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年22期

【摘要】：自人民幣匯率體制改革以來,匯率波動日趨復(fù)雜,對我國經(jīng)濟(jì)的影響也更加重要。鑒于此,文章運(yùn)用隨機(jī)波動(SV)模型對匯改后美元兌人民幣匯率進(jìn)行分析,結(jié)果表明杠桿效應(yīng)對我國外匯市場的影響較小,而人民幣匯率收益率與市場風(fēng)險密切相關(guān)。
[Abstract]:Since the reform of RMB exchange rate system, the fluctuation of exchange rate has become more and more complicated, and the influence on our economy has become more important. In view of this, this paper analyzes the exchange rate of US dollar to RMB after the exchange rate reform by using the stochastic volatility model. The results show that the leverage effect has little effect on China's foreign exchange market, while the rate of return of RMB exchange rate is closely related to the market risk.
【作者單位】： 江蘇大學(xué)財經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計系;
【基金】：教育部人文社科規(guī)劃基金項目(07JA910003)
【分類號】：F224;F832.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 王春峰,蔣祥林,李剛;基于隨機(jī)波動性模型的中國股市波動性估計[J];管理科學(xué)學(xué)報;2003年04期

2 劉鳳芹,吳喜之;基于SV模型的深圳股市波動的預(yù)測[J];山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2004年04期

3 王春峰,蔣祥林,吳曉霖;隨機(jī)波動性模型的比較分析[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2005年02期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 朱永軍;何曉光;;中國A股市場收益波動的持續(xù)性研究——基于有效矩方法的分析[J];當(dāng)代財經(jīng);2006年12期

2 張博;殷仲民;;上海證券市場波動性現(xiàn)狀與賣空交易機(jī)制建立[J];南京師大學(xué)報(社會科學(xué)版);2006年03期

3 王春峰,蔣祥林,吳曉霖;隨機(jī)波動性模型的比較分析[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2005年02期

4 蔣祥林,王春峰,吳曉霖;中國股市信息流、波動性與交易量關(guān)系[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2005年01期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前8條

1 王p，

本文編號：1675295