本文選題：股權(quán)投資基金　切入點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　出處：《財(cái)政研究》2013年04期

【摘要】：本文的研究從我國(guó)股權(quán)投資基金的快速發(fā)展和對(duì)其的風(fēng)險(xiǎn)控制相對(duì)滯后的現(xiàn)狀出發(fā),在借鑒國(guó)內(nèi)外基于股權(quán)投資基金研究基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)股權(quán)投資基金現(xiàn)狀,提出了建立股權(quán)投資基金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的量化模型的思路,即通過(guò)運(yùn)用多層級(jí)模糊評(píng)價(jià)法,將股權(quán)投資基金投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)信息轉(zhuǎn)化為定量的指標(biāo),從而計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值的大小,對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行相對(duì)準(zhǔn)確的計(jì)量,以作為基金投資者和外部監(jiān)管者在投資前和投資后對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和控制,促進(jìn)我國(guó)股權(quán)投資基金加強(qiáng)內(nèi)部控制的有效輔助工具。
[Abstract]:Based on the rapid development of China's equity investment funds and the relative lag of risk control, this paper combines the current situation of China's equity investment funds with the reference of domestic and foreign research on equity investment funds. This paper puts forward the idea of establishing a quantitative model for risk measurement of equity investment funds, that is, by using multi-level fuzzy evaluation method, the financial and non-financial information of investment projects of equity investment funds can be transformed into quantitative indicators. In order to evaluate and control the risk of the fund before and after investment, we can calculate the value of the risk and measure the risk of the fund accurately, so as to evaluate and control the risk of the fund before and after the investment. To promote the equity investment funds in China to strengthen the internal control of effective auxiliary tools.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;財(cái)政部財(cái)科所研究生部;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.51

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