本文選題：實(shí)際經(jīng)濟(jì)　切入點(diǎn)：股票收益　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年11期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章從描述均值非對(duì)稱的閾回歸模型和描述方差非對(duì)稱的ARCH族模型兩方面綜合考慮,首先檢驗(yàn)了我國實(shí)際經(jīng)濟(jì)與股市收益的非對(duì)稱性關(guān)系,發(fā)現(xiàn)實(shí)際經(jīng)濟(jì)與我國股市收益具有顯著的正相關(guān)關(guān)系,并在方向和規(guī)模方面表現(xiàn)出明顯非對(duì)稱性效應(yīng);其次,對(duì)我國股市與通貨膨脹的關(guān)系建立非線性模型,估計(jì)結(jié)果表明小規(guī)模的通貨膨脹下,將表現(xiàn)出費(fèi)雪效應(yīng)。
[Abstract]:Considering the threshold regression model with asymmetric mean value and ARCH family model with asymmetric variance, this paper first examines the asymmetric relationship between the real economy and stock market returns in China. It is found that there is a significant positive correlation between the real economy and the stock market returns in China, and there are obvious asymmetric effects in the direction and scale. Secondly, the nonlinear model of the relationship between China's stock market and inflation is established. The estimated results show that the Fisher effect will be shown under small-scale inflation.
【作者單位】： 長春工業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10771020)
【分類號(hào)】：F224;F832.51;F124;F822.5

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1633532