本文選題：風(fēng)格聚集　切入點(diǎn)：上市公司　出處：《大連理工大學(xué)學(xué)報(bào)》2010年06期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：在風(fēng)格投資分析中,傳統(tǒng)的參數(shù)分析方法將帶來(lái)分析結(jié)果的多樣性,為此提出了采用具有準(zhǔn)確拓?fù)湫蛄械膩喅攘靠臻g方法.首先,計(jì)算出股票間任意兩個(gè)股價(jià)間的相關(guān)系數(shù),并在此基礎(chǔ)上計(jì)算出超度量空間的歐式距離;其次,利用Kruskal的最小生成樹(shù)算法,構(gòu)建出證券組合的亞超度量空間;最后,將亞超度量空間映射為指數(shù)分層結(jié)構(gòu).對(duì)2005年7月至2007年12月的遼寧省上市公司樣本的日數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在行業(yè)風(fēng)格、事件風(fēng)格、業(yè)績(jī)風(fēng)格及現(xiàn)金流風(fēng)格,這表明亞超度量空間方法是有效的.
[Abstract]:In the style of investment analysis, parameters of the traditional analysis method will bring the diversity of the results, this paper proposes the accurate topology subdominant ultra metric space method. Firstly, calculate the correlation coefficient between the stock price between any two, Euclidean distance is calculated based on a metric space; secondly, the use of Kruskal minimum spanning tree algorithm to construct a portfolio of subdominant ultra metric space; finally, the sub ultrametric space mapping index hierarchical structure. Empirical research on data from July 2005 to December 2007 in Liaoning province listed companies sample, the results show that there is industry event style, style, style of performance and cash flow of this style. Minya ultrametric space method is effective.

【作者單位】： 大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71033002) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金資助項(xiàng)目(09YJC790025) 大連理工大學(xué)軟件+X研究基金資助項(xiàng)目(DUT842301)
【分類(lèi)號(hào)】：F276.6;F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 肖峻;;關(guān)于中國(guó)股市中風(fēng)格投資與風(fēng)格動(dòng)量的研究[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2006年06期

2 勞蘭s，

本文編號(hào)：1616341