本文選題：協(xié)整　切入點(diǎn)：平滑轉(zhuǎn)換　出處：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2010年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在解釋變量內(nèi)生和誤差序列相關(guān)的指數(shù)平滑轉(zhuǎn)換協(xié)整回歸模型中,研究協(xié)整關(guān)系屬于線性協(xié)整還是指數(shù)平滑協(xié)整的Wald檢驗方法。在用泰勒展開替代指數(shù)函數(shù)得到的輔助回歸模型中,應(yīng)用超前和滯后方法解決誤差序列的相關(guān)性和解釋變量的內(nèi)生性,得到Wald統(tǒng)計量的極限分布收斂于標(biāo)準(zhǔn)的χ2分布。模擬計算驗證了Wald檢驗具有良好的有限樣本性質(zhì)。實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)多種期貨價格和現(xiàn)貨價格之間具有非線性協(xié)整關(guān)系。
[Abstract]:In the exponential smoothing transformation cointegration regression model, which explains the endogenous variables and error series, This paper studies the Wald test method of cointegration relationship between linear cointegration and exponential smoothing cointegration. In the auxiliary regression model obtained by replacing exponential function with Taylor expansion, The methods of leading and hysteresis are used to solve the correlation of error series and explain the endogenesis of variables. The limit distribution of Wald statistics converges to the standard 蠂 2 distribution. The simulation results show that the Wald test has a good finite sample property. The empirical analysis shows that there is a nonlinear cointegration relationship between futures and spot prices.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:70901013) 中國博士后科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:20090451416)資助
【分類號】：F224.0;F830

【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1605260