本文選題：投資組合優(yōu)化模型　切入點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Var)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章在均值-絕對(duì)偏差投資組合優(yōu)化模型中,加入風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值約束,給出了基于VaR約束的投資組合優(yōu)化模型,以增強(qiáng)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的控制能力,然后利用一個(gè)自適應(yīng)的粒子群算法對(duì)這個(gè)模型進(jìn)行求解,實(shí)證研究表明模型是合理且風(fēng)險(xiǎn)控制能力更強(qiáng),能夠更好地為投資者提供決策依據(jù)。
[Abstract]:The mean absolute deviation portfolio optimization model, with the constraint of value at risk, based on the VaR constrained portfolio optimization model, in order to enhance the ability to control the investment risk, and then using an adaptive particle swarm optimization algorithm to solve this model, the empirical study shows that the model is reasonable and the risk control ability. Provide a better basis for the investors.

【作者單位】： 北方民族大學(xué)信息與系統(tǒng)科學(xué)研究所;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(07XJY038) 國家教育部社科規(guī)劃資助項(xiàng)目(06JA630056)
【分類號(hào)】：F224;F830.59

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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5 孟t爏，

本文編號(hào)：1600079