本文選題：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)　切入點(diǎn)：極大似然估計(jì)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2010年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章將Donsker型近似應(yīng)用于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng),利用極大似然方法得到了漂移項(xiàng)的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的參數(shù)估計(jì)表達(dá)式;并進(jìn)一步分析了該估計(jì)量的均方收斂性和一致收斂性。數(shù)值模擬結(jié)果表明文章給出的估計(jì)量具有較高精度。
[Abstract]:In this paper, the Donsker type approximation is applied to fractional Brownian motion, and the parameter estimation expression of fractional Brownian motion with drift term is obtained by using maximum likelihood method. The mean square convergence and uniform convergence of the estimator are further analyzed. The numerical simulation results show that the proposed estimator has a high accuracy.
【作者單位】： 廣東工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F830

【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1593492